许桂红 孙晓蕊

摘 要：我国经济正处于高质量发展的阶段，银行作为国民经济的调节器，研究其能否稳健发展为我国经济提供保障将具有重要意义。商业银行竞争力能衡量银行的发展情况，因此有必要定位商业银行的核心竞争力。选取17家上市银行为样本，从安全性，流动性，盈利性，成长性四个方面选取13个指标构建评价体系，运用主成分分析计算各银行综合得分。最后根据排名情况，为我国商业银行竞争力的提升提供建议。

关键词：竞争力;商业银行;主成分分析;评价体系

中图分类号：F23     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.19.043

0 引言

近年来，利率市场化的不断推进，使金融业的变革到达关键结点，给商业银行带来利好的同时，也加深了银行间竞争的激烈程度。商业银行要想保持并扩大自身优势，必须提升核心竞争力。本文拟着重应用主成分分析法对银行面板数据从横向和时序两个维度上去研究，从银行未来发展的角度探讨竞争力的提升。

1 指标体系构建

选取2013-2019年17家上市商业银行的相关数据作为研究样本（相关数据均来自于各银行的年报和Wind数据库），利用主成分分析法构建了一套较为全面的商业银行竞争力评价体系。本文在“三性指标”的基础上，增加了成长性指标。其中流动性指标包括：流动性比率，资产负债率，存贷比;安全性指标包括：不良贷款率，资本充足率，最大十家客户占比，拨备覆盖率;盈利性指标包括：净资产收益率，成本收入比，净息差，非利息收入占比;成长性指标包括：吸收存款和应交税费。

2 实证分析

2.1 数据预处理

商业银行竞争力评价体系中包含正向指標及负向指标，考虑到正向指标占比多，对资产负债率、存贷比率、不良贷款率、最大十家客户占比以及成本收入比这五项负向指标进行处理，取其倒数1/X，这样所有指标都表现出数值越大，核心竞争力越大的性质。此外，为了消除量纲造成的影响，对吸收存款和应交税费两个数值型指标进行取对数的预处理。

2.2 有效性检验

在主成分分析之前，需对数据进行检验。Bartlett检验的F值为0.000，表明本文所用数据属于正态分布，可以进行下一步分析。KMO取值为0.623，大于0.5，说明适合进行因子分析。

2.3 提取主成分

主成分分析要求特征值大于1，由碎石图（图1）可见前4个特征值分别为4.58，2.59，1.61，1.09，均大于1，表明前四个因子可以较好解释原变量信息。且排前四的因子累积方差贡献度达到76.048%，因此提取主成分后，观测指标由13个降维至4个。

2.4 因子命名

提取主成分后，需将因子进行命名。为使研究更加客观，要利用最大平衡法进行旋转处理。由旋转成分矩阵表1可见，第一个主成分F1在资产负债率、应交税费、吸收存款上的系数较大，这几个指标均反映了商业银行的规模，可命名为规模类因子;第二个主成分主要在净息差、净资产收益率这两个指标上的系数大于其他变量，可命名为盈利性因子;第三个主成分F3在拨备覆盖率、资本充足率、不良贷款率指标的系数较大，体现了银行的安全性，命名为安全性因子;第四个主成分F4主要体现在最大十家客户占比、流动性比率指标上，命名为流动性因子。

2.5 综合得分

首先，利用成分得分系数矩阵表2，计算各个上市商业银行的F1，F2，F3，F4四个因子得分。并将其带入综合得分的计算公式1，可算出各家银行的综合得分并对得分情况进行排名分析，如表2所示。

CC=（22.129%*F1+21.938%*F2+19.659%*F3+12.322%*F4）/76.048

（1）

3 结论与建议

3.1 结果分析

由表3可见2013-2014年间，商业银行核心竞争力排名情况，其中排名靠前的几家银行还是以五大国有银行为主，地位稳固。大型国有银行由于其资产规模宏大、风险管理能力强，保持其优势位于领先地位。但是从2015年开始，以兴业、浦发、招商等为代表的股份制银行增长迅猛，核心竞争力增强，交通银行的地位被取代，体现出大型股份制银行赶超国有银行的势头正猛。此外，城市商业银行总体处于劣势地位。在核心竞争力的排名中可以看到上海银行的排位逐渐靠前，说明其竞争力情况向好。南京银行、宁波银行由于其规模等限制使得其发展较为落后。总体而言，商业银行竞争力由强到弱依次为大型国有商业银行，股份制商业银行，城市商业银行。

3.2 发展建议

（1）提高产品创新能力，保持自身优势。各商业银行受资产规模，经营空间等因素的限制使得经营的金融产品及业务具有很强的异质性。因此，各银行应确立自身的竞争优势，借力金融科技，开发融合竞争力优势的金融产品。

（2）提高资产质量，确保竞争力的稳定性。股份制商业银行间的竞争力差距较大且竞争态势不稳定。要加强资产质量控制，避免受不良资产，坏账的影响，优化信贷结构，增强抗风险能力。

（3）提高资源利用率，加强银行间合作。城市商业银行应根植于地方经济，充分利用其地域优势。小型城市商业银行应立足自身规模逐步增设网点机构，提升知名度。加大与各银行的合作，扩宽业务经营范围。

参考文献

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作者简介：许桂红（1972-），女，辽宁沈阳人，博士，沈阳工业大学经济学院教授，主要从事金融业务与经营管理、农村金融等;孙晓蕊（1996-），女，蒙古族，辽宁凌源人，沈阳工业大学经济学院硕士研究生在读，研究方向：商业银行业务与经营管理。