费靖茹 杜凯欣 郝培婷

摘 要：本文主要针对某银行对中小微企业信贷策略的研究，利用在年度信贷总额固定的前提下，作了信贷市场发展前景，采用层次分析法、Logistic 回归模型，借助 Excel、RStudio、Matlab数值分析软件，结合客户画像体系评估中小微企业的风险等。首先针对不同信誉评级下的客户流失度和贷款年利率，构建客户流失预警模型，将中小微企业按客户流失度划分为三种类型;其次结合函数关系图像得出不同信誉评级、不同客户流失度下的信贷额度区间和贷款年利率区间，针对一些突发因素，构建负激励的防止道德风险模型，从而对信贷风险管理中贷款人违约的道德风险进行控制，降低信贷风险产生的可能性，使得贷款双方利益最大化;最后结合现实因素，增加相关约束条件，在银行年度信贷总额固定以及信贷风险较低时，为使得银行信贷获利最大化，我们通过建立线性规划模型，从而得出信贷额度和信贷利率的数量关系，给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。

关键词：层次分析;Logistic 回归;客户流失预警模型;道德风险模型;风险评估

中图分类号：F279.23 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2021）05（a）--03

近年来，全国积极响应“大众创业，万众创新”的号召，众多中小微企业如雨后春笋般涌现。现实生活中，中小微企业抗风险能力弱，当遇到国家政策调整、行业景气度下降、突发事件（例如本次新冠疫情）甚至道德风险因素等影响时，中小微企业的现金流立刻会遇到较大压力，贷款违约的概率远远高于大中型企业，所以银行对中小微企业的放贷是慎之又慎。……