陈红艳，张 琳，朱晓峰

（南京工业大学 经济与管理学院，江苏 南京 210009）

一、引 言

在金融危机与后危机时代，银行的风险防范应为主要工作，2010年央行工作会议中，将防范信贷风险和金融风险作为一项重要议题，并特别指出，在信贷增长较快时，更要注意防范可能出现的风险。目前，应对国际金融危机，我国已取得相对较好的成效，但同时也要注意为银行资产安全提供可靠保证。银行贷款往往因为趋同行为导致贷款集中现象，贷款过度集中一旦风险积聚爆发，必将带来银行的重大损失与联动性危机。因此，贷款集中风险的测度与集中度的控制，是当前阶段银行业亟待解决的问题。

在贷款集中风险方面的研究，国外学者主要从贷款组合的集中度风险、案例或实证研究等方面对信贷集中的风险进行探讨，如Giesecke与Weber（2004年）的研究结果显示：贷款过度集中在某种意义上会增加资产的组合风险，并从违约相关性等方面探讨了贷款集中风险的形成机理[1]；Chris⁃tian and Ludger（2003）从慕尼黑银行贷款的相关研究得出，信贷风险包括系统与非系统风险，其中非系统风险则很大程度上取决于信贷的过度集中[2]。Elen Kaltychou等从实证与案例角度研究了拉丁美洲债务危机，研究结果得出：关键因素在于拉美银行的信贷过度集中爆发的债务危机风险[3]。国内学者则主要从贷款集中带来的负面影响出发，主要研究观点有：贷款集中会带来风险的集中（黎四奇，2001）[4]，影响资金配置效率（董凤新，1997）、宏观调控（仲彬，2001）[5]、资金供求结构（孙晨光，2001）、银行危机（常敏，2002）[6]等。……