金昕怡，刁 航

（1.东北林业大学机电工程学院，黑龙江 哈尔滨 150040；2.东北林业大学信息与计算机工程学院，黑龙江 哈尔滨 150040）

中小微企业贡献了全国60%的GDP和80%的就业[1]，因此，中小微企业的健康发展直接关系着我国经济发展和社会稳定。但因为中小微企业体量小，当遇到一些如新冠肺炎疫情等突发事件时或想要进一步发展时，需要银行的贷款帮助其渡过难关。银行为中小微企业提供贷款时也面临贷款无法收回的风险，如何评估和控制信贷风险成为银行迫切需要解决的问题。本文充分考虑中小微企业的发展、银行的正常运作及客户流失量等因素，结合银行信贷政策和对企业实现利率的动态调整，再结合新冠肺炎疫情等突发事件的影响，利用博弈论对模型进行修正，得出相对全面合理的银行信贷策略。

1 影响信贷风险评估的主要因素分析

1.1 模型的建立

因子分析是一种多元统计分析方法，其核心思想是数据变换与降维，先把错综复杂的变量综合成少数主要因子，再进行问题解释或综合评价。本文首先采用因子分析法对影响信贷风险量化分析的因素进行降维，从6个输入因素中遴选出影响因子较大的影响因素，并获得各个因素所占的权重。因子分析的出发点是原始变量的相关矩阵，它可以消除变量间的相关性，通过“0，1”映射把是否违约的指标进行数学变换，综合成几个因子。根据历史发票信息，本文选择了信誉等级、是否违约、进项金额、销项税总和、交易数量以及进项税总和共6个因素进行评价体系的建立。……