高璐冰 赵国庆 侯家璇

摘 要：中小微企业是市场经济的重要组成部分，随着政策倾斜，商业银行逐渐向其聚焦，降低不良贷款率、实现收益最大化成为商业银行亟待解决的问题。本文根据企业进销项发票信息选取企业规模、经营成果、上下游议价能力、企业长期盈利变化四项指标构建风险评价体系，使用熵权TOPSIS法计算每个企业的得分，量化信贷风险并确定信用评级，logistic回归确定企业违约概率，据以建立规划模型，确定最优利率与额度，辅助商业银行制定信贷策略，助力有效配置资源，实现银企共赢。

关键词：信贷策略;TOPSIS法;熵权法

中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2021）05（a）--03

中小微企业在贡献税收、提供就业岗位、推动科技创新等方面发挥着重要作用，是我国市场经济的重要组成部分。现阶段商品竞争白热化，前期资本投入如果失去后期资金支持，就会造成亏损。另外，中小微企业资金实力薄弱，时间间隔指标较低，对疫情等突发因素的抵抗能力较弱，因而对资金需求旺盛。但中小微企业管理较为松散、生存能力弱，面临着融资难融资贵等一系列问题。因此，探讨商业银行信贷决策对中小微企业自身发展以及配置市场资源、活跃市场经济具有重要意义。

相较于专门贯彻金融调控意图的政策性银行，商业银行自主经营自负盈亏，其为中小微企业提供贷款时主要障碍是信息不对称，主要表现在两点：其一，贷前难以实现价值发现（王淅勤和唐子斌，2013），其二，貸后过高的监督和执行成本 （La Porta， 2002;Beck， 2006）。……