赵富 赵继尧

摘 要：经过近20年时间的发展，我国城市商业银行已经成长为中国金融环境中的重要组成部分和特殊群体，在经济金融发展中扮演着重要的作用。对城市商业银行的经营效率的研究也越来越值得重视。文章通过选取某省内的4家主要大型的城市商业银行的相关数据，运用DEA数据包络分析方法，对城市商业银行的经营效率进行了测度和分析。在传统的计量经济学中，有效前沿面是根据回归分析来得出结果的，而在DEA数据包络分析法中，则是通过具体的投入和产出值来估计有效生产前沿面，其得出的为技术的相对效率值。相比之下，DEA方法不必知道具体的生产函数，因而具有一定的优势。目前基于DEA模型对银行经营效率的研究在国内研究较少，针对城商行的有关研究则更不多见。文章对某省城商行经营效率进行了研究，并提出了提高银行经营效率的对策。

关键词：DEA模型 商业银行经营效率 问题 对策

中图分类号：F830  文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2021）05-106-03

一、城市商业银行发展状况

城市商业银行前身为城市信用社。改革开放以来，伴随着非公有制经济的蓬勃发展，城市信用社发展迅猛，规模日益增大。与此同时，城市信用社也面临着资本结构不合理，安全风险高，内控体制不健全等诸多问题。1995年，国务院决定组建城市商业合作银行。经过近20年的发展，我国城市商业银行已经成为中国银行业的重要组成部分和特殊群体，在促进中小企业融资、支持地方经济金融发展等方面做出了巨大贡献。

以华北某省为例，目前该省已经成立了6家较大的城市商业银行，城市商业银行发展成果显著，发展形势良好，逐渐成为了稳定该省银行经营发展和金融服务的重要力量。

虽然城市商业银行的发展较为迅猛，但是城市商业银行的发展也存在着历史包袱沉重、经营区域受限、银行间合作不够等大量问题。据大量调查显示，其中城市商业银行的经营效率的低下成为了制约城市商业银行发展的一大瓶颈。经营效率的低下不仅造成了银行资源的浪费，阻碍了银行未来的业务创新，同时对区域经济的发展形成了一定的阻碍。随着金融改革步伐的加快，对城商行经营效率的研究，找出影响城商行经营效率的因素，并在此基础上探索提高银行经营效率的途径和措施，不仅可以提升区域性银行的金融竞争力，同时也可以进一步优化本区域金融环境和投融资环境，为区域内资源导向型企业提供更多的信贷和金融支持，进而从根本上促进传统资源大省的产业结构优化升级，转变生产方式，为实现绿色转型和普惠金融的协同发展打下良好的基础。

二、关于银行经营效率的研究现状

银行效率是银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲，银行效率是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。关于银行效率的测度方法主要采用前沿分析法。前沿分析法主要包括随机边界法（SFA）、自由分布法（DFA）、数据包络分析法（DEA）和自由可置壳法（FDH）。

1.欧洲发达国家银行（1994—2001年数据）X-效率值。研究显示，平均效率值为9%～27%。

2.中国上市银行的成本效率。研究显示，贷款的产出质量对于分析国有银行和股份制银行的成本效率具有显著的影响。我国的城市商业银行近年来的成本效率处于上升趋势。

3.国有银行和股份制银行经营效率。研究表明四大国有银行其经营效率低于股份制银行，上市股份制银行效率最高;由于中国银行的金融创新进步明显，加上中国银行具有先进的管理模式和大量的海外分支机构，其国际化程度较高，因而其经营效率比较高。

4.国有商业银行的“X-效率”。研究显示，国有商业银行在任何技术统计的测度上都明显优于其他商业银行。

三、DEA模型在国外的研究运用现状

数据包络分析是一种线性规划方法，运用于评价公共部门和非盈利部门的效率，被广泛地运用于银行的经营效率的测度。国外运用此方法对部分银行进行测度，取得了部分成果。

1.技术效率。据国外专门机构对201家银行进行技术效率的研究，发现其在普遍存在着5%的技术无效，且规模较大的银行具有较大的技术效率。

2.澳大利亚商业银行（1995—1999年数据）的X效率。研究表明样本银行的配置效率要高于银行的技术效率。澳大利亚四大国有银行在实证中处于最佳有效前沿;地区性银行在技术效率和配置效率上均无效，因而面临着被大银行并购的潜在风险。

3.日本银行系统的效率。研究显示，日本银行的平均效率规模、分散效率规模和银行及银行各部门的排名都存着这较大的差异化呈现。

四、DEA模型在国内研究运用现状

1.村镇银行的经营效率。据研究显示，村镇银行的效率提高需要在创业初期扩充资本实力和存款规模。

2.我国14家主要商业银行的技术效率和纯技术效率。研究表明，我国的银行业整体的效率处于良好态势，发展水平平稳。国有商行的效率略低于股份制商业银行。

3.我国10家股份制银行经营效率。研究显示，中小银行不应该片面追求银行规模的扩大，中小银行在其发展过程中需要对流动性和盈利性进行动态平衡。

4.我國19家商业银行总行的经营效率。研究显示，我国大部分银行的经营效率并未达到有效，且较之于股份制银行总行和国有银行总行，城商行经营效率最差。

5.我国政策性银行的效率。研究显示，国开行在技术效率的层面上优于其他政策性银行。金融经济政策的变化对国开行的经营效率有较大的影响，农业发展银行比其他政策性银行在全要素生产效率存在较大优势。

五、关于城市商业银行发展的研究现状

1.城市商业银行与地方政府的关系。研究表明地方政府在城市商业银行的发展过程会给予较大政策支持，但由于现有的制度格局和各方的利益博弈等原因，城市商业银行往往成为当地政府的“提款机”，造成了城商行股权结构不明晰，治理结构不完善等诸多问题。因此需对城商行进行进一步股权改革，形成城商行与政府的良好的互动关系。地方政府的控股行为对城商行的净资产收益率有显著的净负相关关系。因此，地方政府应该减少对城市商业银行的直接干预，拓宽政府的融资渠道，不断优化城市商业银行的股权结构，促进城商行的健康发展。

2.官员晋升、官员特征对城市商业银行的贷款行为的影响。通过建立计量模型可以得出，由于官员多有晋升压力，因而官员在晋升压力下的相关举措将会对银行贷款质量特别是银行不良贷款率产生较大影响。研究表明其存在显著的负相关关系;而地方官员的年龄大小和学历高低并没有对城商行的贷款质量造成直接的影响。长远来看，政府控股对金融市场的自由发展存在不利影响。

3.上市对城商行经营绩效的影响。研究显示，城市商业银行在上市后，其经营的安全性、流动性、盈利性以及企业的成长性较之于上市前有着明显的提高，由于上市银行具有良好的公司治理结构以及不断扩大的中间业务和创新型业务，其整体EVA值和经营效率得到了一定提高。

4.城市商业银行的规模经济与业务多元化。研究结果表明城市商业银行的跨区域发展和规模的扩大在一定程度上可以降低成本，占领新的市场;城市商业银行目前大力发展的同业业务并无法促进银行的效率提升，由于我国的大部分城市商业银行的规模较小，基础较弱，整体业务建设相对比较滞后，发展的同业业务相比于存款，成本很高，中间业务出现了所谓的“通货膨胀”现象，因而无法对城市商业银行的规模和效率提高带来显著的变化。

六、对某省城市商业银行经营效率实证分析

本文选取某省4家银行作为決策单元，又引入了9家大型知名的国内城市商业银行作为决策单元的补充，采取两个投入变量和两个产出变量。为了充分显示城市商业银行的内部运行模式，根据阅读大量文献和实地探究考察，本文最终选择存款总额、资本净额作为投入变量，将贷款及垫款增加额、净利润作为产出变量。以存款总额衡量银行作为信用中介的业务投入量;以资本净额衡量银行支持整体经营的资金投入;以贷款和垫款的净增加额则表现了银行作为信用中介的能力;以净利润表现银行的盈利能力。分析结果如下：

根据表1和表2的数据，我们可以利用DEAP软件来求解各个银行的经营效率的数值。实证结果如表4所示。

从表3我们可以明显地看出，C银行的DEA效率值为1，表明C银行为有效单元，处在有效前沿面上;而A银行DEA效率值小于1，说明其DEA非有效，并不是有效单元，并没有处于有效前沿面上;B银行DEA效率值小于1，说明其DEA非有效，并不是有效单元，并没有处于有效前沿面上;D银行DEA效率值小于1，说明其DEA非有效，并不是有效单元，并没有处于有效前沿面上。

由表4结果可知，A银行经营效率DEA无效的原因在于存款总额（input1）和资本净额（input2）投入太多，而过多的生产投入并没有带来相应的产出，表现为贷款和垫款的净增加额的严重不足。A银行的经营效率要想达到DEA相对有效，在净利润不变的情况下，必须减少存总额约12753296400元，资本净额相应减少954559500元，同时贷款和垫款的净额增加26010370800元，银行的经营效率DEA值才会有效。

由表5、表6和表7的实证结果可知，B银行、D银行和C银行的纯技术效率为1，纯技术效率为1表明银行内部管理相对有效，但是由上述实证结果我们可以发现，B银行和D银行的经营效率的低下很大的原因归结于规模效率的低下。其中B银行的规模效率值仅为0.4左右，远不能满足其发展的内在要求，技术无效中规模无效是关键因素，规模无效主要体现在规模报酬递增。

七、提高经营效率的对策建议

近十几年来，伴随着银行业的快速发展，城市商业银行迅速兴起，在经济金融领域表现十分活跃，扮演着越来越重要的作用，成为促进区域发展，盘活地区资金融通的不可忽视的重要力量。某省的城市商业银行的迅猛发展也对该省的经济建设做出了巨大的贡献。本文根据该省内的银行业发展的现实情况出发，通过实地研究分析，运用DEA模型对B银行、D银行、C银行和A银行4家典型样本进行分析。对于DEA模型，本文将存款总额和资本净额作为投入指标，将贷款和垫款的净增加额以及净利润作为产出变量。

测度的结果表明，A银行表现出了较大的技术无效，该银行的经营表现为规模报酬递减，说明A银行可以通过适当减少相关的投入而减少相应的成本费用，进而提高A银行的经营效率。而C银行、B银行则更多地表现为规模无效。这其中规模无效主要是规模报酬递增所引起的。规模无效是技术无效的主导原因。表明D银行和B银行应该更多地扩大其运营的规模和银行资产规模，促进规模有效，进而促进其经营效率的提高。

基于本文的实证研究，结合当前该省内的金融经济的具体情况，针对该省内主要城市商业银行的经营效率的研究，本文特提出如下对策建议。

1.面对D银行和B银行规模报酬递增的状态，银行管理者需要及时地调整企业的发展战略和发展方向，需要进一步拓宽银行的市场占有额和盈利空间，银行可以通过扩大经营规模实现产出的增加，例如适当增加网点数量，积极建立社区银行、社区金融超市，增强网点覆盖范围，提高网点的服务质量，成立科技支行，加强银企联系，促进同业业务发展，努力开拓金融市场，尝试综合性资本业务，促进新型金融产品的开发等相关措施来谋求自身的健康发展。

2.面对A银行纯技术效率较低以及经营效率的相对无效的情况，A银行可以考虑采用有效的现代企业管理手段，加强领导班子内部建设，提高领导者领导水平和领导能力，领导者在面对银行的规模“过热”问题上需要更多的“冷”思考，着力提高管理层的内部管理能力，加强领导班子的带头作用，关注企业文化建设，打造良好品牌效应;同时积极采用互联网金融等创新产品来提高盈利能力，加强科技创新，强化银行的资金的自我造血能力;采用科学的决策和管理手段，追求最优的信贷资金的投资计划，提高银行的贷款产出质量，降低不良贷款率，提高信贷资金的使用效率。

3.该省内城市商业银行应加快上市IPO的进程。由前文的文献综述和实证结果可以看出，上市的城市商业银行的规模效率、纯技术效率和经营效率普遍高于或者优于未上市的城市商业银行。鉴于当今宏观经济金融环境越来越复杂，城市商业银行现有的发展方式和经营手段很难适应未来的金融市场的要求，因此必须加快该省内大型城商行的上市进程，必要时可以积极引进境内外的优秀战略投资者。城市商业银行的上市不仅可以拓宽银行的融资渠道，还可以吸引大批境内外优秀的高级银行管理人才，为银行经营效率的提高和银行未来的发展奠定坚实基础。

（作者单位：赵富，晋商银行总行 山西太原 030000;赵继尧，中国国新控股集团 北京 100000）

（责编：赵毅）