陈龙 林茂仙

摘 要：随着商业银行市场化程度的不断提高，商业银行信贷资产质量问题备受关注，低质量贷款所占的比例较高问题严重影响商业银行的发展。对于如何优化信贷资产结构，提高信贷资产质量，降低低质量贷款存量，解决一些深层次暴露出来的问题，应该从商业银行转型发展这样的战略高度加以认识研究。本文站在风险管理的角度对信贷产品优化进行研究，研究发展了不良资产弹性系数作为衡量低质量贷款的贡献，以期从具体业务管理的角度给出解决路径。

关键词：不良资产;弹性系数;信贷产品优化

引言：商业银行信贷业务是其核心业务，商业银行风险管理的核心也是围绕信贷资产的信用风险管理来展开。长期以来，如何优化信贷产品以实现精准投入和精准风控，使之达到风险收益的平衡，一直是商业银行的业务管理部门与信用风险管理部在业务管理、业务推动、风险控制方面的核心内容之一。

然而，传统信贷业务严重依赖于客户经理、授信经理、审批经理的主观能动性和经验，很多信用风险偏好往往存在于某个客户经理、授信经理或者审批经理的经验之中，对于精准量化以有效规避信用风险往往显得力不从心或者显得滞后。而随着信贷业务的标准化、数字化、系统化管理的技术与方法的应用，信贷资产的很多风险特征信息逐步显化出来，从统计学的角度来看，这些风险特征具备了进一步统计分析与迭代优化的可能，从业务管理和风控实践的角度可以从中找到一个可以持续优化迭代的方法或者模型。……