魏妍

摘要：经济新常态下，新资本协议推行、外部监管趋严、范同业竞争加剧，我国银行业逐步陷入经营困局，曾经的粗放式增长已难以为继。在此背景下，我国商行最核心的问题是如何构建完善的数字化风险管理体系，而在经济转型新时期下突入其来的重大疫情，也对银行业产生巨大冲击，商行现如今身处数字化转型洪流之中，其信贷风险管理深耕细作的时代已悄然来临。本文主要围绕当前形势下我国商行信贷风险管理存在的问题，提出相应的解决策略，以供借鉴和参考。

关键词：新形势 商业银行 信贷风险管理 转型

一、前言

在经济增速放缓，国际结构性矛盾日益增强的背景下，国家层面内寻经济升级转型新动能，外扩一带一路新空间;市场层面面临传统经济领域整体进入存量竞争时代、消费性社会;近来新冠疫情爆发又对整个金融行业产生冲击。在此形势下，商行传统的信贷风险管理方式已逐渐显示出与当前经济发展的不适配性，其规模驱动发展模式已成为过去式。作为区分不同商行核心竞争力的风险管理能力及管理“风险管理”的水平，重要性日益突出。

二、新形势下商行信贷风险管理存在的现状问题

（一）银行信贷投向较集中，新冲击下银行资产质量下滑

我国商行信贷资金投放领域一直较为集中且具有政策性投向，资金主要投向于基建领域和房地产、批发零售、电子信息等高速发展行业，这些行业发展与经济周期运行密切相关，尤其如房地产行业等往往受国家宏观调控影响，震荡时期信贷风险较大。此外，与国外相比，近年国内商行虽对不良资产处置力度加大，监管趋严，但总体不良率一直高于世界合理水平，有潜在风险和隐患存留。随着当前新冠疫情冲击，商行资产质量短期受经济超预期下滑影响，不良率存在进一步上升压力，信用风险集中暴露。在贷款存量投放方面，受到疫情冲击较严重的个人或企业贷款存在逾期可能，在新增领域方面，政策激励下信用下沉将更加考验商行的风险管控能力。

（二）质押贷款存在价值变动风险，商行风险预警机制缺乏

我国商行信贷业务中质押贷款占比较大，关于质押物估值问题对商行信贷风险管理尤为重要。质押物估值时效性强，遇经济上行期时估值高，相应地在下行压力大时估值会较低。企业常通过有价证券质押来获取资金，若经营不善无法按期还款，常会出现在处置质押物时由于金融动荡导致质押物价值下跌，或实际工作中因违法违规操作导致后期质押物难以及时处置变现的情况。当前我国经济长期趋稳形势不会变，但短期内特别是资本市场受疫情冲击较大，银行受损风险增加。此外，商行传统的风险控制模式无法通过海量大数据获取价值信息，由于信息处理瓶颈存在、信用立法滞后、数据不集中、客户违约成本低、报表不真实等客观因素存在，商行风险预警机制也不够完善，在利用大数据、人工智能及云计算等技术赋能风险管理的应用经验尚匮乏，数据勘测深度和资金投入力度不够。

（三）风险管理过程重视形式合规，实质风险管控弱化

国内商行虽已按照新资本协议构建其内部评级体系，但在管理工具的使用上常表现出“舶来主义”，存在静态割裂状况。另在现有营销和风控职能分设大背景下，部分商行客户经理岗位存在身兼二职现象，其在营销业绩压力下易以信贷风险控制底线来作为尽职免责的指引开展工作，甚至会出现协助借款人规避政策监管，以促成交易，完成绩效目标。目前部分商行审查人员在远离客户情况下，仅通过客户经理过滤后的信息进行决策，只能实现的是形式合规。近年频频暴雷的商行大额客户信贷违约事件，反映了普遍存在的实质风险管控弱化的问题。

（四）贷款难、耗时长、普惠金融畸形发展现象仍存在

在客户经理和借款人信息严重不对称的现实面前，银行的客户经理只能通过实实在在的抵押物来控制终极风险，而很多企业因为缺少足够的抵押担保无法获得融资，导致普惠金融在很多场景中流于形式。前中后台分离模式下，贷款需要经过建立信贷关系、调查、审查、审批、规模配置、放款等多个环节的交互、制衡、判断，全流程需要几周甚至几个月时间，贷款与用款脱节，严重制约了社会经济效率。

三、新形势下商行信贷风险管理的有效措施

（一）全面提升风险资产质量，强化风险合规管理意识

信用风险是商行风险管理的重中之重，提升风险资产质量是商行风险防范化解的首要之务。一方面，商行需制定明晰的不良资产、逾期资产和潜在问题资产的压降目标，组建专门的资产保全团队，提升信用风险防范化解的前瞻性与主动性，实现“降存量”目标。另一方面，应加强贷款审批过程把关，以风险文化理念为指引，以风险管控为目标，构建好贷前调查、贷中审查和贷后检查全流程，对于具有不同特征的零售业务、公司业务采取差异化的风险控制措施以达到“控增量”目標。此外，商行要强化风险合规管理的意识，实现集中授信审批，充分满足客户需要。

（二）建立完善的内部风险控制机制

为了适应新形势下金融新理论、新技术、新业务的日益创新，商行需建立一套系统化、高效化、规范化的内控体系。应加强领导层对于内部控制建设的重视，以内部控制为保障，增强业务的拓展和对内部管理的监督，提升总分行全体人员的风险意识，设置第一责任人机制。内部控制检查部门应当将原来被动式的监督转变为主动监督，加强对事前的监督，除对每一项业务操作进行检查之外，还需加强工作防范，将稽核环节提前，对存在倾向性、特殊性问题的业务及时评估与分析，做出相应的更改方案及意见。

（三）推进人才兴行战略，增强人才队伍建设力度

随着银行业务快速增长，规模迅速扩张，对一线业务人员及风险管理人员的风险控制能力、专业技能和职业素养要求日益趋严，建立一支高效、高能、高专的队伍及完善科学的考核激励机制已成为商行等信贷机构的重要任务。特别是要培育高素质的金融科技专业人才梯队，加强对数字化风险管理及创新人员的研发费用及人才薪酬支持;建立激励相容机制，在激发全行风险管理人员创新动力的同时，尽可能利用信息系统或者科技手段做到考核数据真实性、有效性。

（四）积累创新技术应用经验，加快数字化转型

总行要牵头积极响应国家政策，鼓励具有实力的分行率先在非核心、批量化的金融场景授信业务上应用风险控制创新技术，进行模型试用并深度观测数据，积累先进经验，打造数字化风控优势，形成示范带头效应。此外，要利用好信息技术，形成标准统一的数据治理体系，将大数据等在信用风险监测、反欺诈管理和合规监管等操作风险及市场风险防范中广泛应用，利用客户信用评分、客户交叉违约预警信息、反欺诈模型等开展贷前调查、贷中审批和贷后管理工作。在金融科技时代，商行要加快数字化转型，建立全行统一的大数据平台，搭建整合金融与范金融应用场景，积聚动力与能力，通过智能定价模型和数字化审批、机器人催收等手段获取新客、提高收入、降低成本，使得三者实现有机共生。

四、结束语

经济新形势下，商行信贷风险管理的传统模式优势已逐渐侵蚀，其不足之处亦日益凸显。基于此，全面提升商行信贷风险管理能力，借助金融科技手段加快商行数字化转型迫在眉睫。

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作者单位：安徽大学经济学院