孙亦旸 王鑫禹 刘丛岳

摘要：文章求解最优信贷策略，可转化为建立层次分析模型求最优解问题，问题一，对数据处理后，将不合格企业剔除。据四个分类标准得出最佳的贷款策略。问题二，将数据处理之后，剔除不具有还款能力的企业，根据新认定标准，得出贷款方案。针对问题三，在问题二的基础上引入突发因素对企业的影响，引入短期困难指数，判断突发因素对企业的影响，加入判断标准分并求解贷款策略，通过检验，三个模型一致性好。

关键词：中小微企业;信贷策略;大数据处理;层次分析法

一、问题背景

中小企业是我国国民经济和社会发展的生力军，是建设现代化经济体系、推动经济实现高质量发展的重要基础。

实际生活中，中小企业融资存在融资难、融资贵、融资周期长等问题，制约了中小企业的发展。由于中小微企业规模相对较小，也缺少抵押资产，因此银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力等整理出相关数据，来反应公司实力，向实力较强、供求关系较稳定的企业提供贷款，并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予一定程度的利率优惠。由于中小微企业存在资源不对称，抵质押担保不足等问题，银行需首先根据中小微企业的实力、信誉等，分析其交易额，对其信贷风险做出评估，并依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。

本文结合123家企业的信贷风险进行量化分析，综合信贷风险以及银行利率等给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。……