罗胜尹 彭睿杰 胡静

摘要：文章分别从企业和银行的角度出发，结合企业信贷风险和银行收益，得出具有实际意义的信贷策略。首先，确定企业的综合能力及其对应指标，利用进销项发票对企业各项能力对应指标进行求解，利用AHP-TOPSIS法得出各個企业的综合评定分数。其次，通过各企业的信誉评级建立决策树模型，给出各企业是否放贷。再次，根据中国人民银行中小微企业贷款年利率进行分析，得出对综合评定分数大于等于总平均综合评定分数的公司给出的优惠年利率为4.0%，对低于总平均综合评定等级的公司给出4.7%的年利率。最后，在银行年度信贷总额固定时，得出放贷给96家公司且将固定总额进行平均分配的信贷策略最优。文章对回归模型进行显著性检验，得出违约率拟合程度准确度较高。针对各个企业对应年利率进行分析，给出推广意见，为银行信贷决策提供更多有效的参考依据。

关键词：量化分析;信贷策略;决策树模型;资产分配

一、问题背景

随着社会的不断发展，中小微企业逐渐成为推动经济发展的主载体。鼓励扶持中小微企业是我国社会经济发展布局中不可或缺的部分。但在实际金融环境下，由于中小企业成立时间短、成立规模小以及企业信用缺失和缺少抵押资产等特性，所以在企业向银行进行贷款时，银行首先会分析信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，再参考企业的信誉评级，对企业的信贷风险进行评估。……