向韦霖

（中南财经政法大学 湖北武汉 430073）

一、实证分析

（一）建立风险评价指标体系

在前人研究的基础上，本文基于正确性、真实性、可操作性、全面高效等原则，从信用风险、市场风险、自然风险、网络金融风险、操作风险、政策风险等风险识别中的六个方面，选择24个指标对武汉农商行农户的小额信贷风险进行评价，具体指标如表1所示。

表1 小额信贷风险评价体系

（二）确定各级指标权重

本文选取了包括高校银行风险管理方面的教授与农商行外部专家和内部专家共10人参与调查。专家根据衡量指标尺度表给出指标两两对比的重要程度的判断，从而确定各指标的权重（见表2）。

表2 判断矩阵的衡量指标尺度表

1. 构建判断矩阵

第一部分，根据信用风险（B1）、市场风险（B2）、自然风险（B3）、网络金融风险（B4）、操作风险（B5）、政策风险（B6）六个一级指标建立矩阵。

第二部分，针对一级指标信用风险（B1），建立农户是否有联保贷款（C11）、农户有无违约行为（C12）、农户还款意识（C13）农户是否有银行欠款（C14）、农户贷款申请资料真实情况（C15）、农户贷款用途改变（C16）六个二级指标并建立矩阵。

第三部分，针对一级指标市场风险（B2），建立市场价格风险（C21）、市场供求风险（C22）、市场信息风险（C23）三个二级指标并建立矩阵。

第四部分，针对一级指标自然风险（B3），建立产品对自然的依赖程度（C31）、产品受自然灾害影响程度（C32）、农户是否为农业投保（C33）三个二级指标并建立矩阵。

第五部分，针对一级指标网络金融风险（B4），建立网络技术风险（C41）、网络流动性风险（C42）、网络法律风险（C43）三个二级指标并建立矩阵。……