王丽焱 王彦博

近年来，互联网信息技术变革将金融业务发展带进了一个全新的时代，各类互联网金融及移动支付业务加快了“金融脱媒”，给商业银行带来了严峻的挑战，同时也带来了广阔的发展机遇。在互联网信息技术时代，数据已经成为金融机构重要的生产要素，商业银行对数据的治理能力、分析能力、洞察能力已然成为其核心竞争力。而风险管理作为商业银行经营成败的关键因素，如何能让数据有效服务于商业银行的全面风险管理已经成为一项重要的研究课题。

当前商业银行风险管理中存在的难题

20世纪60年代以后，商业银行由被动负债方式向主动负债方式转变，负债规模的扩大加大了商业银行经营的不确定性，尤其是近年来商业银行的不良贷款出现了持续上升的态势，打破了近十年不良贷款和不良率的“双降”趋势。按现行的利差水平来计算，1亿元信贷资产的损失需要50余亿元正常贷款一年的净收益来弥补，可见风险管理对商业银行的经营与发展影响之大。

当前商业银行风险管理中依然存在一些管理难题：一是集团客户管理中，客户的控股企业或关联企业在不同地域多处注册，分头授信情况普遍，银行对其大量跨区域、跨银行、跨市场的业务经营以及其中的关联交易风险、交叉违约风险、互联互保风险难以识别。二是以市场或行业等专业条线划分、各自经营与管理的体制掣肘了银行对客户整体风险的识别。……