微众银行风险管理课题组

编者按：习近平总书记在党的十九大报告中强调，要“守住不发生系统性金融风险的底线”。这不仅是习近平新时代中国特色社会主义思想在金融领域的根本要求，也是我国金融机构做好新时代金融工作的基本遵循和行动指南。“互联网+ 金融”近年来风生水起，已经并将继续深刻改变我国传统金融业。在这个伟大的历史变革过程中，作为传统金融核心的风险管理面临着一系列重要拷问：要不要变？哪些能变、怎么变？哪些必须坚持不能变？微众银行作为国内首家民营银行、互联网银行，三年来在这些方面进行了艰难但有益的探索。本文拟从战略布局、实践探索和技术工具三个层面，简要勾勒微众银行风险管理的思考与实践。

微众银行成立之初，就把践行普惠金融作为自己的最高理想和最终目标，肩负起民营银行以互联网大数据、科技创新为抓手，改善普罗大众、小微企业供给侧金融服务的历史使命。

开业三年来，微众银行始终围绕这个初心和使命，在监管指导和股东支持下，针对当前金融服务不平衡不充分的一些具体问题，陆续推出微粒贷、微车贷、微路贷、微业贷、直通银行等系列产品，通过便捷高效的金融服务满足普罗大众尤其是传统银行难以触达的长尾客户的现实需求，同步实现银行自身的稳健增长和高质量发展。

在这个过程中，微众银行始终坚持合规经营、规范管理、审慎创新，在战略布局上将风险管理作为立行之本，在实践探索中将规范平衡作为风控之魂，在技术工具层将快速迭代作为创新之术。

将风险管理作为立行之本

作为国内首家民营银行、互联网银行，微众银行成立伊始便备受关注，其战略布局更是行业引领。其实作为行业新兵，微众银行战略布局中也蕴含着“不变与变”之道：不变的是商业银行的本质，核心仍然在于经营和管理风险，因此微众银行跟其他绝大多数银行一样，都在战略上把风险管理作为立行之本，將风险管理能力视为核心价值，高度重视全面风险管理体系建设；与传统银行有所不同的是，微众银行明确以普惠金融为目标，以数据科技为抓手，不设物理网点，所有业务和风控环节都在线上完成，在这样独特的业务模式下合规、稳定、可持续地发展业务并实现战略目标，必然也需要相应的探索创新。

通过恢复与处置计划强化股东的最终承诺

商业银行不是普通企业，一旦因经营不善而破产，其风险具备极强的传导性和负外部性，容易导致区域性、全国性的系统性风险。次贷危机之后，为保障银行的稳定经营，降低其破产风险和后续影响，各国监管当局除要求银行满足资本充足要求外，还对系统重要性银行（SIFIs）要求制定恢复与处置计划（Recovery and Resolution Plan，简称RRP），其目标是通过提前计划和准备措施，以应对机构停业情况的出现，降低因单个金融机构无法继续经营而倒闭产生的系统性风险。

微众银行尽管系统重要性程度不高，但作为初创民营银行， 主动按照监管要求，在腾讯等大股东支持下，引入业界高标准， 制定了自己的RRP。在治理架构方面，建立了董事会和高级管理层直接领导的恢复与处置计划工作委员会及其下办公室，作为负责银行恢复与处置计划日常工作的专门机构；在关键要素方面， 定义并识别了核心业务条线、关键功能、关键共享服务以及重要实体四部分内容；压力测试方面，设计了体现本行经营特点的压力情景，指导开展压力测试；恢复措施方面，将触发机制设置为系统性危机事件和个体性危机事件两类指标，并相应准备了包括各类资产处置、流动性补充、资本市场工具、股东支持在内的恢复措施；风险自担机制方面，恢复与处置计划详细阐述了微众银行主要股东风险自担机制的具体内容，以及为确保机制正常运行而在日常管理中采取的监控机制。

作为一家真正意义上自担风险的民营银行，微众银行极其认真和严肃地制定了高标准的恢复与处置计划，具有特别重要的现实意义：全体股东通过公司章程和恢复与处置计划，掷地有声地做出了自愿承担剩余风险、自觉接受监管的郑重承诺，有助于消除监管、社会与广大客户对民营银行不确定性的疑虑。这一做法在民营银行乃至整个国内商业银行界树立了标杆，得到各方认可。

战略使命与愿景价值蕴含丰富的风险理念和风险文化

早在2014年微众银行筹建之初，经过深入分析和讨论，微众银行就明确提出“科技普惠、连接”的企业愿景和“让金融普惠大众”的使命，并将发展战略确定为“普惠金融为目标、个存小贷为特色、数据科技为抓手、同业合作为依托”，确立“诚信、共赢和创新”的价值观。这一愿景和战略具有先导性、统领性和稳定性，坚守至今，不忘初心，砥砺前行。

对商业银行而言，战略管理其实是最大最高的风险管理。微众银行的战略、愿景、使命和价值观中同样蕴含着丰富的风险管理内涵，特别是“个存小贷为特色、数据科技为抓手、同业合作为依托”这三句话可视为微众风控“三大法宝”。个存小贷意味着两端客户量多、小额、分散，有助于降低系统性风险；数据科技的应用能将客户定位做得更丰富、精准和廉价，使白名单邀请制成为可能，有助于降低客户信息不对称的风险；通过同业合作将资金和风险进行了转移分散，有助于降低资产负债结构性错配的风险。

微众银行选择普惠金融作为首要目标，既是响应国家号召， 落实监管要求，也是从自身实际出发的理性选择，更是利用互联网和大数据探索风控的绝佳机会。传统地看，高频度小金额的个人业务、小微企业业务，具有利润低、风险大、管理难等特点， 是普惠金融难点。在小额消费贷款、小微企业贷款这些传统中高风险领域开展差异化竞争，需要经营者自始将风险管理摆在更为重要的位置，广泛利用各类资源设计有针对性的风险管理体系， 并在执行过程中严格监控，方能有效避免全局性的、系统性的风险。正是因为微众银行一直坚持这种初心和定位，才获得了有利的内外部环境，保障了主营业务持续、稳定增长。

风险偏好与风险治理全方位贯穿经营管理

微众银行注重风险偏好体系，以此打造符合公司发展战略的风险治理机制。微众银行董事会每年初确立当年全行风险偏好， 并通过风险战略规划、风险偏好管理向全行传导可持续发展的风险理念和文化，不断强化全员风险意识。微众银行的风险偏好由资本类、资产类、信贷类、流动性类等定量指标和操作风险、合规、声誉类定性指标组成。微众银行注重将全行层面的、静态的指标分解落实到产品层面的、可监控的指标，进而形成具体的日常管理和监测要求，避免风险不充分暴露的隐患。通过风险偏好的严格执行，防范业务上急功近利的短期行为，强化可持续发展、风险与收益相平衡的业务发展理念。

如果说风险偏好是微众银行风险管理的“指导思想”，那么风险治理则是微众银行风险管理的“组织形态”。微众银行遵循监管要求，借鉴行业长期实践经验，建立由董事会和高级管理层风险管理委员会、资产负债管理委员会、信息科技委员会等各专项管理委员会的决策监督层，各业务部门、风险管理部门和内审部门三道防线各司其职、各负其责，各层次相互衔接、有效制衡，做到“科学决策、有效制衡、兼顾效率、保障执行”。

为严格保证银行各项业务的开展受到监管和法规的有效约束，股东、董事会的有效监督，高管层的有效管理，微众银行建立了董事会、CEO和风险条线各负责人的授权体系，决策监督层与执行保障层之间通过授权体系进行责、权、利的有效划分。授权体系涵盖日常管理职能，以及授信审批、资产管理、拨备管理和不良资产处置等风险管理的各个方面。

搭建互联网银行的全面风险管理体系—eRM

微众银行不断探索适用互联网业务特点、具有互联网银行特色的全面风险管理体系（eRM）。这个体系主要包括风险管理数据、模型与信息系统等“三大支柱”，以及体制、制度和人才建设等“三大保障”。

数据是互联网银行风险管理的原材料。传统数据是标配，微众银行持续积累央行、公安、学历和法院四大征信数据，基本实现跟核心数据源直连；合理运用大股东腾讯的数据优势；引入了数十个市场数据，覆盖信用行为、网上消费、欺诈信息、汽车等领域。

模型是互联网银行风险管理的装备库。风控模型主要识别信用风险和欺诈风险，应用于信贷产品的贷前、贷中、贷后全周期，以及交易支付等领域。目前微众银行已经研发及部署模型达数十类，既有逻辑回归、决策树等传统建模方法，也引入神经网路、随机森林等机器学习新型方法。

系统是互联网银行风险管理的生产线。微众银行所有业务、数据、模型和规则都在信息系统中进行部署，信息系统是风险管理工作开展的基础平台。截至目前，已经逐步建设并完善了包含数十套系统的全行风险管理信息系统体系，大大提升了风险管理效率和决策能力。

风险体制是互联网银行风险管理的机制保障，微众银行以产品为单位开展全流程风险管理，确保产品风险可控，业务运行合规。风险管理工作贯穿于每个产品设计、立项、实施、上线及运行等阶段，并具备产品退出机制；风险管理流程作用于每项业务的贷前、贷中、贷后等各个环节；风险管理职能覆盖了全行各类型风险，逐步完善了十大风险的风险管理职能。

风险制度是互联网银行风险管理的制度保障。业务未动，制度先行，自开业以来，微众银行相继制定了完整覆盖各类风险的基本制度以及针对产品业务流程的管理办法、规定和细则，对相关风险管理工作进行指导和规范，初步形成了符合监管要求、体现本行特色的全面风险管理政策制度体系。

风险人才是互联网银行风险管理的人才保障，微众银行适应前瞻性的发展要求，招募和使用各类风险人才，包括传统银行风险管理专家、专业机构及海外专家以及大数据科技专家等三大主要人才团队。在此基础上，每年吸纳优秀的毕业生作为储备人才和新鲜血液，不断充实和发展团队的活力与创新力。

将规范平衡作为风控之核

将“守住不发生系统性金融风险的底线”落实到微众银行， 就是要求通过风险管理守住不发生大的意料之外的风险。要落实这一要求，就必须在满足监管要求、借鉴同业经验的基础上，通过不断实践探索出适合自身业务特点的风险管理模式。微众银行三年来的实践表明，无论业务模式如何新颖变化，风险管理的本质不变，“贷款给谁？用来干什么？能不能还款？”这三个根本性问题不变。微众银行坚守监管指引和行业规范，平衡风险、成本和收益，探索风控体制机制，推动实践稳中求进，资产质量保持平稳，全行不良率始终低于1%。

扎根实体经济是防范金融风险的根本举措

实体经济风险是金融风险的根本来源，只有从根本上把握各个行业的经济周期规律，抓准行业发展脉络，选好支持对象，与行业共同成长，才是根本上解决业务风险管理的关键。微众银行扎根实体经济，深入研究行业，致力于深入应用已被广泛接受的行业风控经验和资源，与行业中最具影响力的O2O公司进行充分合作，在汽车金融、物流金融、供应链金融、小微企业金融等领域进行了充分的探索实践，在实践中不断提升自身在特定领域的风险管理能力。

作为“互联网银行+车平台”汽车信贷业务模式的拓荒者， 微众银行与专业的在线汽车交易平台和服务平台携手合作，借助平台汽车领域的经验和线下运营能力，开展二手车消费的购车贷款业务。通过流程管控、科技和数据三方面相结合的手段，解决了身份真实、交易真实、信息可靠、贷后可控、违约可追等风控难题，保障了汽车金融业务的有序健康发展。流程管控方面， 建立了一套规范的汽车金融风险管理体系，涵盖了贷前、贷中、贷后全流程；科技方面，着力通过各种科技手段解决客户核身和交易真实性问题，通过反欺诈工具箱防控各类欺诈风险；数据方面，充分运用各类合作方数据和外部征信数据，制定授信审批和贷后策略。

同时，微众银行持续探索、提升对小微企业金融服务质效。针对小微企业银行融资面临的门槛高、条件严、手续繁的难题， 微众银行继开展基于O2O平台具体场景下的个人经营性贷款，还在不断探索针对小微企业随借随还的金融产品，研发了小微企业信贷产品。通过挖掘企业财务数据、企业经营及纳税行为数据、垂直领域特定数据等信息，识别企业关键风险点；通过自主创新开发的风险模型，多维度、全方位开展对企业和企业主的风险画像；通过线上化申请，随时支用等方法幫助小微企业灵活方便地获得融资，实现了纯信用、全线上为小微企业提供更为便捷灵活的普惠金融服务。

落实监管指引是银行控制风险的最低要求

银行业是一个受到高度监管的行业，微众银行作为国内首家持牌民营银行，自然也受到各项监管约束。微众银行作为规模较小、业务刚刚起步的民营银行，始终不降低标准，投入了大量的人力物力，使风险管理体系始终保持在监管所要求的水准之上， 并努力向国内外先进标准靠拢，力争达到上市银行水平。以信用风险管理为例，严格按照甚至高于监管标准，建立起了完整的信贷资产管理体系，全程管理各类风险，做到准确识别、审慎评估、合理授信、及时预警、有效处置。

在风险分类方面，建立了覆盖所有信用风险资产的五级分类系统，动态监控全行资产的五级分类情况，并按月报告管理层， 微众银行的风险分类遵循真实体现贷款实际风险的穿透原则，确保对信贷资产的风险分类准确、审慎、客观。

在风险计提方面，以准确分类、真实数据为基础，审慎考虑产品未成熟特征和宏观周期、银行策略的不稳定影响，并在损失计提中体现，避免风险不充分暴露导致的利润高估，充分留足拨备。此外，微众银行从2017年底就开始实施国际最新的IFRS9标准（新会计准则），用更加精准的模型和方法计算预期损失并计提拨备。

在资本管理方面，不仅仅满足于用权重法计算风险加权资产（RWA），而且基于内评法的要求，开发了完整的违约率（PD）、违约损失率（LGD）、经济资本（EC）计量体系， 并在各个产品的上线投产、收益管理中运用风险加权后收益率（RAROC）指标进行管理，有效实现了各产品的风险收益相匹配。

此外，微众银行在1104监管报表、EAST报表、央行征信报送、信贷法律工作、档案管理、反洗钱，以及其他各项风险管理基础工作中，均按照最新的监管要求和行业标准，进行了完整的、高质量的、快速的实施。

提前介入流程是管好项目风险的最佳实践

微众银行的很多产品从销售到管理到运营，均依托于互联网O2O平台和自身的信息科技能力，离不开与各类互联网平台的合作。经过不断尝试磨合，微众银行内部逐渐形成了以项目制运营，由“产品经理+风险经理+科技经理”组成的“铁三角”为组织方式的管理模式。风险经理作为项目风险牵头人，协同风险政策、数据、模型、反欺诈、平台管理等团队相互配合，不同团队的专业管理贯穿产品开发和运营的全流程各个环节。

为了充分体现合作共赢并控制合作平台的道德风险，微众银行与合作平台建立清晰的分工机制。微众银行掌握核心风控环节，同时将其他配套服务外包给合作伙伴。这既是监管机构的明确要求，也是业务模式的内在需求。通过合作平台服务等级协议（SLA：Service-Level Agreement），強化平台在整个风控过程中的参与度和执行效果。

在项目管理方面，新产品、新业务必须风险与合规评估，确保风险可控。在新产品构思、设计之初，即邀请风险、合规团队参与其中，包括参加现场尽职调查；在立项阶段，风险部门牵头出具风险评估报告，与业务部门立项报告同时提交立项会议决策参考；在实施阶段，风险控制的各种措施都将变成系统需求嵌入到业务流程中；在上线之前，风险合规独立评估报告将是上线的前提条件；运行之后，进入密切的风险监测和迭代升级循环；如果项目决定退出，同样需要进行风险结项评估和善后处理。

权衡风险收益是风险管理艺术的基本经验

微众银行风险偏好明确提出，在业务开展中有效平衡风险、收益、增长三者之间的关系。在业务风险管理中，微众银行充分借鉴国内外先进银行的优秀实践，将其多年经验证明行之有效的管理经验和方法在微众内部迅速建立并投入应用，形成理念先行、数据为基、实践检验、不断更新的自我成长与完善之路。

微众银行建立了基于风险调整的资本收益评价体系和管理闭环，并嵌入产品投产上线流程。基于风险调整的资本收益评价指标，即风险调整后资本回报RAROC（Risk-adjusted return on capital）和经济增加值EVA（Economic value added）等指标， 在传统收益评价指标如资产收益率、净利润率等指标的基础上，引入了对风险的考量。将预期损失和非预期损失，分别以风险成本和资本成本的形式体现出来，能够更全面更科学的衡量业务给银行带来的价值增加。

在此基础上，微众银行充分借鉴领先银行的成功经验，在数据不充分的情况下运用专家判断，以监管和同业风险参数为参考，尽力构建基于风险调整的资本收益评价体系，并逐步将其运用在业务开展前的测算，以及各业务单元的绩效考核中。做到对每一个新业务，都在事前算好账，强化风险与收益的平衡。同时在业务存续期间，持续监控业务的风险调整资本回报水平，一旦由于风险的增加引起该回报水平降低，将适时预警，甚至退出业务。另外，在业绩考核中，这两个指标也从最初的引入观察、分析到目前纳入考核指标体系，形成了有效的管理闭环。

引入风险调整的资本收益指标，能够有效地贯彻风险收益平衡的理念，让每个业务人员都建立起扎实的风险意识，不仅仅从财务收益，而是结合风险状况更全面地看待一个业务。这个一般传统银行经历了几年甚至十几年的时间才最终实现考核和定价中逐步应用的管理体系，微众银行理念先行，着眼长远，从上自下快速有效的实现了应用与执行。

将快速迭代作为创新之术

随着互联网、大数据、人工智能、区块链等革新技术和实体经济、金融行业的深度融合，金融服务的时间、空间和模式也持续发生着深刻的变化。这给互联网经济带来了活跃度，但也带来了大量不可预知的金融风险。可以预见，在互联网技术和商业模式不断创新发展的当下和未来，有更多的新事物、新领域等待着微众银行去不断探索和开拓。研究新领域、新业务模式中的风险管理技术和方法，解决风险管理面临的新挑战，是微众银行风险人理所当然的抱负与使命。

成立以来，微众银行深入分析新业态的风险规律，持续创新风控手段，积极引入、研发前沿风险管理技术、工具，在业务中持续检验、试错，逐步积累经验，重点攻关和突破。正是由于成立时间短，业务相对集中，规模不大，再加上来自多个行业的人才优势，让微众银行在引入新技术、新工具、新标准方面具有一定的后发优势，有些传统银行探索多年的项目，微众可能花一两年就达到或落地了，并有条件、有动力进行快速迭代。

打磨风险管理工具箱

对微众银行这样一家不设物理网点，完全依靠线上开展业务的银行，对内外部数据的处理、分析和建模能力很大程度上决定了银行的风险管理能力。国内商业银行经过近20年的迅猛发展， 逐步建立了针对信用、欺诈、市场、流动性等风险类别的分析工具和分析能力，各种风控规则、策略、评分卡、内部评级模型也在风险管理中被广泛充分应用。从微众银行的实践来讲，在持续研发新的模型、规则的同時，整合不同模型及审批规则，形成适用于不同产品的风险管理策略工具箱，并持续对模型、规则进行创新迭代，伴随着产品的发展逐步打磨相应风险管理工具箱，是微众银行发展出适应业务创新的风险管理能力的重要经验。

策略工具方面，微众银行为各类不同产品部署了多套风控策略，实现在线自动授信审批，支持业务运行与迭代。为适应本行业务快速增加、合作模式复杂多样的实际情况，微众银行总结归纳已上线项目的风控策略及手段，以现有信贷工具为基础，打造了风险管理工具箱，包含风险评估、授信策略、核额策略、项目应用策略等10余个工具模块以及更多的子工具和子策略，基本满足了绝大多数产品的授信风控需求，为产品部门快速响应和科技开发快速上线提供了坚实的基础和保障。

模型工具方面，微众银行结合业务风控的实际需要，逐步搭建起符合自身业务特色的风险计量模型体系，保证管理流程的全覆盖，包含贷前、贷中、贷后的信用和反欺诈计量等各个环节。针对授信业务全生命周期的管理环节，分别开发了贷前申请评分模型、贷中行为评分模型、预警监测模型，催收评分模型，模型种类超过20大类、子模型达数百个。

引入业界监管新标准

微众银行积极参与、学习和引入各类业界监管新标准，陆续引入了BASELⅢ（新资本协议）、RAROC（风险调整收益）、BCM（业务连续性管理）、IFRS9（新会计准则）等监管及国际标准管理体系，有效促进了相关计量模型、数据系统、业务流程、管理职责等基础能力的进步。

BASELⅢ及其相应的PD/LGD/EAD指标计量体系是商业银行精细化资本管理的基础，也是信用风险量化管理的基石。微众银行从业务筹备开始就逐步搭建基于BASELⅢ的风险计量模型体系，包括准确计量PD和LGD所需的各项业务基础模型，在此基础上逐步开展了对各业务的风险参数的计量工作，包括PD、LGD、EAD（违约风险敞口）等，以用于内部计量各业务经济资本。目前，微众在模型基础层面已经基本具备实施BASELⅢ内评法的要求，只是在数据长度上尚需时间积累。

BCM（业务连续性管理）是微众银行为有效应对重要业务的运营中断事件，建设的应急响应、恢复机制和管理能力框架，是保障重要业务持续运行的重要手段。微众投入了大量资源， 发起咨询项目，推动全行BCM落地，制定了相关预案并开展演练。目前，微众全行BCM管理体系已基本满足监管要求。

IFRS9（新会计准则）是未来主流金融机构都需要实施的国际会计规范，其实施涉及范围广泛，需要对几乎所有银行业务、合同条款和信息系统进行梳理，对风险管理尤其是计量技术的要求非常高。微众银行在有限的时间内快速推动了IFRS9项目的实施，建立了符合IFRS9的风险减值与估值体系，全面提升了拨备计量及相关PD参数计量的精细度和前瞻性，进一步提高了全行风险计量的基础能力。

打造大数据分析平台

近年来，与大数据覆盖面广、维度丰富、实时性高和人工智能技术飞速发展的特点相呼应，银行风控成为大数据和人工智能的热点应用领域和方向。微众银行从解决业务实际关键问题出发，全面收集和深入挖掘各类风险数据资源，持续推动全行大数据分析平台的建立，形成基于大数据分析技术的风险识别、实时侦测、计量和报告能力，为全行风险管理工作和风险模型开发提供数据支持。

微众银行建立了集中化的全行风险数据管理及分析环境，支持SAS、Python、Hive、Hadoop等大数据分析工具，支持多用户同时对超大数据文件（100万兆字节以上）进行挖掘分析，有效支持全行风险监测与模型建设工作，在该平台上实现各类工具开发与业务应用。

微众银行深入挖掘风险数据，建设全行风险客户监控系统。充分运用风险数据信息进行风险监测与报告、风险计量模型、贷后预警、反欺诈与黑名单识别等不同领域的风险管理工作。风险客户监控系统上线以来，已汇总不同类型的全行高风险客户信息超过千万条，并在全行各个产品中得到应用。

微众银行逐步建设全行层面的风险数据集市和风险视图，实现关键风险监测指标自动计算，提高各项风险管理工作的便捷性和有效性。通过产品合作开发促进风险数据的共享，在产品开发过程中，充分利用合作方的数据环境进行风险模型的开发建设及部署，实现风险信息的共享合作。

微众银行充分利用多维度的信息数据来源，采用先进的大数据分析和挖掘技术，提升风险管理的效率和准确性。电商数据、运营商数据、社交网络数据等非结构化数据在传统意义上属于弱区分能力变量，信息量较为稀疏，无法满足传统模型对数据质量的要求。为充分利用这些数据，微众银行采用机器学习模型等更加前沿的统计科学和技术手段进行数据分析，与其他强区分能力信息进行结合，以更好的绘制客户整体风险轮廓。

搭建反欺诈监测体系

微众银行产品形态的多样化，意味着需要应对繁杂和多样的欺诈风险事件，主要体现在：第一，传统面对面核身手段不可用；第二，欺诈份子有较高的技术手段；第三，金融产品场景与形态的多样化，与之对应的欺诈手段多样化。

面对这种“非对称”式的欺诈风险变化，微众银行从事前预警、事中监控、事后分析三个环节进行控制。在事前预警中，除常规部署模型策略工具外，增加来自于大数据分析技术的“舆情监控”和“情报搜集”环节，在欺诈大规模发生前有的放矢地预防；在事中监控中，通过风险规则引擎，做到风控规则快速、实时顺应产品和外部变化，动态管理和修改，使潜在风险能够及时被系统阻断，防止风险扩散；事后分析中，应用关系链分析等大数据技术，打通行内外数据，实现对多场景大数据的自动化关联分析，识别关键风险ID。在充分保护用户隐私、获得用户授权的前提下，通过大数据丰富模型纬度，利用AI算法发掘欺诈行为。

微众银行App刚上线时就采用人脸识别技术作为开户核身手段，并在随后的两年来，持续优化相关核身技术，发展出人脸核身、声纹核身、指纹核身三大核身技术。其中微众银行人脸识别是通过亿级数据分析训练，独创UFACE深度人脸识别模型。支持简单、中级、高级多种场景模式，支持唇语、唇动、数字、动作等多种活体检测，准确率世界领先。银行目前应用于开户、密码修改、绑卡等业务场景，在百万级核身数据下，差错率低于百万分之一。

针对各类欺诈风险，如伪冒开户、虚假资料、道德风险、交易虚假、团体欺诈、账号盗用、机器恶意攻击等，微众银行研究总结了形成了初步的欺诈风险防范工具箱，可实现快速定制和组装各类产品欺诈防范策略，及时识别、计量、评估、监测、调查、报告、防控欺诈风险。

（课题组执笔成员：李南青、刘堃、王磊、陈婷、郑萌）