李荣花

(重庆银行股份有限公司，重庆　400000)



商业银行小微企业信贷风险评估模型的实证研究

李荣花

(重庆银行股份有限公司，重庆400000)

商业银行需要对授信客户的信用风险等级进行评估，最后根据信用评估进行相应的商业信贷。在授信客户的信用等级评估中，银行需要对授信客户的一些重要指标，例如信用、经济状况、客户情况等进行了解，通过信贷风险评估模型进行信用风险级别的评定。本文将对商业银行小微企业信贷风险评估模型的实证研究进行分析。

商业银行；小微企业；信贷风险；评估模型；实证研究

随着经济改革的深入，国家针对企业制定的相关政策有着适当的调整，企业的发展有着不同的外部环境。在这一背景下，小微企业得到迅速的发展，成为了现今企业构成形式中的重要组成部分。企业的进步和发展在一定程度上需要借助商业贷款的帮助。商业银行为了确保自身利益，需要对小微企业的信贷风险等级进行评定。在这一过程中，商业银行小微企业信贷风险评估模型起着重要的作用。能够对小微企业的信用风险等级进行更为准确的评估，降低银行因为信用风险遭受的损失。

1.问题的提出

银行作为金融信贷机构，在市场经济环境下扮演着重要的作用，是市场经济的重要组成部分。在银行的运营过程以及作用的发挥中，银行需要面对多种多样的金融风险，平衡社会的供需，对资产的流向进行引导，使资金得到融通。在银行面对的风险中，信用风险是银行面对和承担的主要风险类型[1]。我国的银行信用风险管理方法和技术都较为落后，没有有效地实现对信用风险的管理，在很大程度上导致了银行不良贷款的发生，影响了银行资金的融通，造成银行资金流通工作受到阻碍，不利于银行的进步和发展。银监会2014年末的数据显示，商业银行正常贷款余额66.6万亿元，不良贷款余额8426亿元，较之年初增长了2506亿元，不良贷款率达到了1.25%，影响了商业银行的资金利用效率，造成银行资金融通受到阻碍。随着经济改革的深入，小微企业逐渐成为我国企业组成形式中的重要组成部分，小微企业的数量也有着较大的提升。小微企业是适应我国改革需求的企业组织形式，为我国提供了大量的就业机会，在很大程度上促进了我国经济的发展，促进了科学技术的进步和社会的稳定发展。小微企业扩大经营规模，需要借助商业银行信用贷款的帮助，从而具备足够的资金支持进行经营活动。商业银行对小微企业进行信用贷款的批准通过，在现阶段大多依靠个人主观的判断，没有通过较为科学的评估模型进行评定，这造成了银行不良贷款的产生，导致银行的资金融通受到不良影响[2]。

2.商业银行小微企业信用风险评估模型

2.1 数据收集

从某地的商业银行信用贷款中进行数据的收集，以便于商业银行小微企业信用贷款的研究。一共选取100个符合相关研究要求的信贷客户样本，前30个作为小微企业信用风险评估的实验对象，后70个作为实验研究的检验样本。下面将对采集的商业银行小微客户信贷风险评估进行分析和研究。

2.2 进行主成分的提取

对采集的数据信息进行转换，并输入到SPSS软件中进行主成分的分析与研究，从而得出的累计贡献率依次为：2.642、1.76、1.162、0.947、0.803、0.714、0.624、0.541、0.440、0.367，通过分析与研究可以看出的是，第六个贡献率已经达到了80.267%，由特征变量得到主成分的表达式为：F1=-0.5076X1+0.4220X2-0.4411X3+0.2719X4-0.1840X5-0.2738X6+0.2043X7+0.2270X8+0.098436X9+0.2898XX。(F1、F2…F6以此类推)。将数据信息进行输入，使之能够在EXCEL表格上能够得到表现，将数据进行矩阵信息的转换。

2.3 BPNN结果分析

将数据输入到BP神经网络模型，设置输入的层节点为6、输出层节点为1，学习率为0.075。一般而言，分类结果的准确率等于样本分类中正确数量的个数除以样本数量的总个数。从上述一系列的分析研究中可以得到相应的运算结果，不放贷企业的准确率为78.57%，而放贷企业的准确率则为92.98%，信用风险评估模型的总体准确率则为85.78%。通过数据的分析与研究，可以得到的结论为放贷企业的准确率处于较高的水平，而不放贷企业的准确率则较为低下[3]。因此，不放贷企业的准确率则需要进行适当的提高。商业银行小微企业信用贷款风险评估模型经过实证研究，确实能够在很大程度上提升信用贷款的准确率，减少银行不良贷款的产生。在商业银行小微企业的信用贷款风险评估中，信用风险评估模型能够起到切实有效的作用，具有较高的预测准确率，能够在很大程度上改进和完善商业银行的信用贷款，降低商业银行的面对信用风险水平，实现对小微企业信用风险的管控，降低商业银行的不良贷款率。

3.结语

提高商业银行信贷风险的评估，能够促进商业银行进行小微企业信用贷款工作的开展，从而帮助小微企业从商业银行获得足够的资金支持。商业银行小微企业信用贷款风险评估体系，在商业银行小微企业贷款中风险评估的应用，能够起到有效的作用，稳定我国的金融环境，促进我国金融事业的发展。

[1] 张端.小微企业信贷风险防范研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版)，2015，05：67-68.

[2] 曹明生.基于Logistic模型的小微企业信用风险度量研究[J]. 时代金融，2015，08：203-204.

[3] 丁振辉，韩佩颖.小微企业贷款不良率的影响因素研究——基于X银行贷款质量的面板数据分析[J]. 金融理论探索，2016，01：18-23.