高 祥 宝

(北京工商大学 文科实践中心，北京 100048)



量化投资创新性实验教学探索

高 祥 宝

(北京工商大学 文科实践中心，北京 100048)

研究目的是找到专业硕士课程“量化投资”创新性实验教学解决方案。阐明了研究生专业硕士课程“量化投资”实验教学的重要意义，探讨了针对“量化投资”侧重不同量化投资研究方法的实验教学平台软件的选择，提出了以万得资讯、SPSS及文华赢智程序化交易软件作为侧重统计分析方法、培养统计专业硕士的量化投资实验教学平台软件的方案，探讨了“量化投资”创新性、设计性实验项目设置，包括量化选股、量化择时、配对交易、程序化交易方面7例创新性实验项目设置，实验教学过程设计以及实验教学的评价方法，并以北京工商大学应用统计专业硕士研究生“量化投资”课程为实际案例加以阐述。

量化投资； 创新性实验； 教学设计

0 引 言

量化投资是利用模型和计算机技术来实现投资理念和投资策略的方法[1]。量化投资已经广泛应用于股票、期货、期权等的投资，且成效显著。量化投资的应用主要体现在量化选股、量化择时、股指期货套利、期货套利、期权套利、统计套利、程序化交易等方面。量化投资的研究方法主要采用统计分析方法、人工智能、数学方法(如分形理论、随机过程)及计算机技术等，其中统计分析方法是使用最广泛且有效的方法，计算机技术主要用于实现量化投资模型。“量化投资”作为应用统计专业硕士和金融专业硕士的选修课程，其实验教学有着非常重要的意义。……