董晓红

摘要：商业银行的不良贷款率决定了商业银行的经营风险，同时不良贷款率也是衡量商业银行盈利能力与竞争力的重要指标之一。不良贷款率提高到一定程度会引发一个地区甚至一个国家乃至全球的金融危机。对商业银行不良贷款率的波动情况研究表明，商业银行贷款违约率上升表现出明显的波动集簇性趋势，而贷款违约率下降的波动集簇性趋势并不明显。同时，商业银行贷款违约率波动受外界因素正向和反向冲击时的反应具有差异性，但不明显。商业银行应建立更为严格的贷款审批制度，同时加快国有企业改革，政府要对经济进行宏观调控，降低商业银行不良贷款率。

关键词：商业银行；资本市场；资源错配；贷款违约率

中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1003-854X（2016）05-0023-05

一、引言

随着金融业的变革，人们对商业银行不良贷款率的认识已经提高到一定的高度。目前，由于国内经济增速放缓、房地产价格回调、中小企业和一些小微企业的经营情况未出现明显改善等方面原因。导致商业银行不良贷款率持续上升。2014年我国银行业金融机构不良贷款率达1.64%，而2013年银行业金融机构不良贷款率为1.49%。比2013年整体提高了0.15个百分点：商业银行2014年末不良贷款率1.13%，2013年商业银行不良贷款率为0.97%，提高了0.16个百分点。同时，从2009年以来商业银行不良贷款率在2014年创下新高。截至到2015年6月，商业银行不良贷款余额9825亿元，较上季末增加1399亿元，商业银行不良贷款率1.50%，较1月到3月上升0.11个百分点。……