张志伟　陈桂敏　王怡雯

摘要：2015年10月23日中国人民银行发布公告称不再对商业银行和农村合作金融机构设置存款利率上限，至此利率管制基本取消，利率市场化基本结束。商业银行可以自己决定贷款利率及存款利率，存贷利率差是我国商业银行以前的主要盈利方式，所以贷款模型选择是否合理，贷款价格是否能够补偿银行的风险与成本，对商业银行的发展至关重要。因此，本文的研究结果具有很强的现实意义。

关键词：利率市场化；我国商业银行；贷款定价

一、绪论

1、研究背景及研究意义

①研究背景

我国利率市场化改革开始于1996年，经历这十几年的发展，最后由今年10月24日中央银行“双降”落下帷幕，存款利率及贷款利率限制都已取消，利率市场化真正开始。1996年6月中国人民银行取消了对银行间同业拆借利率的管制。1997年6月取消了银行间债券回购利率的管制。1998年8月，国开行首次在银行间债券市场进行了市场化发债。1999年10月，人民银行批准中资商业银行法人对中资保险公司法人试办由双方协定确定利率的大额定期存款，进行了存款利率改革的初步尝试。2003年7月放开了英镑、瑞士法郎和加拿大元的外币小额存款利率管理，由商业银行自主确定，11月对美元、日元港币欧元小额存款利率实行上限管理，商业银行可根据国际金融市场利率变化，在不超过上限的前提下自主确定。2004年1月，中国人民银行再次扩大银行贷款利率浮动区间范围。城市信用社、商业银行贷款利率浮动区间范围扩大到（0.9—1.7），农村信用社贷款利率浮动区间范围扩大到（0.9—2），不再根据企业所有制性质及规模大小为依据制定贷款利率。……