李 萍

(华北水利水电大学 财务处，河南 郑州 450045)

基于密集实时数据处理的交互式高频交易系统

李 萍

(华北水利水电大学 财务处，河南 郑州 450045)

金融高频交易系统，即程序化自动交易系统，是指利用计算机高速处理能力获取高频交易中的价格变化模式，并通过分析实现价格变化模式获利。随着信息技术而飞速发展，近年来交易平台呈现多元化发展，使高频交易越来越普及。针对高频交易系统的原理，采用系统分析的方法和现代软件理论和技术进行高频交易系统设计，构成基于密集实时数据处理的交互式高频交易系统，并通过运行结果验证了方案的可行性。

高频交易系统；程序化交易；密集实时数据处理

金融领域的高频交易[1](P13-16)(High Frequency Trading)是指由交易者根据经验策略对历史交易数据的测试的表现，通过高速计算机分析在高频交易中的价格变化模式并利用得到的价格变化模式而获利。2007年综合交易平台(Comprehensive Transaction Platform，CTP)的发布受到了期货界的广泛关注，投资客户对其优秀的交易、行情速度以及稳定性非常认同。综合交易平台提供了开放的C++API接口以及开发指南，任何个人和机构都可以使用该C++API自主开发符合自己要求的基于综合交易平台的交易终端或自动化交易终端。个人开发交易系统已成为了可能。目前已经有十多家期货公司使用综合交易平台，在美国，高频交易的成交量占美国股票市场成交总量的70%左右[2]，其中有1/4是程序化交易系统实现的[3]。……