柯 达，徐 斌，刘杨倩宇

（江西财经大学a.产业经济研究院；b.经济与社会发展研究院，南昌 330013）

0 引言

良好的生态环境既是人类社会实现可持续发展的重要前提，也是经济发展到一定水平后民众的现实需求，靠要素驱动、以牺牲环境为代价的粗放型发展模式已经不适合新时代的发展要求，中国经济发展必须向以创新驱动的集约型、绿色低碳的可持续模式转变。在发展经济的同时，实现与生态环境的和谐共生，不仅要追求财富的增长，还要创造生态效益，即追求绿色发展。地区间商品和要素市场的分割造成区域要素配置扭曲，降低了区域经济运行效率，因此，要“促进不同地区和行业标准、规则、政策协调统一，有效破除地方保护、行业垄断和市场分割”，推动区域一体化发展。

学者们对国内区域一体化的生态效应研究大多集中于区域一体化对污染减排的影响，从区域一体化政策冲击、商品市场一体化水平和自行构建一体化指标等多个角度来研究区域一体化的减排效应[1—4]。少数关于区域一体化对绿色发展效率影响的研究表明，长江经济带的商品和要素市场分割对绿色增长效率有非线性的影响，消除市场分割有利于绿色发展效率的提升[5],长三角区域一体化具有显著的正向空间溢出效应，但对长三角城市群自身的工业绿色发展效率产生抑制作用[6],市场分割以产业结构和对外开放为传导机制对绿色技术进步变化产生异质性影响，从而与绿色全要素生产率之间有“倒U”型关系[7]。

本文以商品、劳动力、金融三个市场的一体化水平构造区域一体化综合水平指标，并研究其对绿色发展效率的影响；以产业结构和财政支出规模为调节变量，分析在产业结构和政府财政行为的调节下，区域一体化对绿色发展效率的影响，并研究相应的空间溢出效应。本文的研究为区域一体化生态效应的实证研究提供新的方法借鉴，也为同时推进区域一体化和绿色发展战略提供理论支持。

1 理论分析与研究假设

区域一体化加速了产品和要素的地区间流动，增加了高污染、粗放型生产方式的机会成本，人力资本的地区间流动让粗放型生产的低端产品竞争力劣势更明显，在生产端和消费端都抑制了污染排放[8]；区域一体化在促进要素流动的同时，也会推动环境污染治理技术的地区间扩散，提高地区绿色技术水平和绿色发展效率。区域一体化加剧地区间产业竞争，产品市场的竞争加剧能够降低企业的代理成本、提升代理效率[9]，要素市场竞争加剧能够压低要素价格，缓解投资不足的问题[10]；在地区竞争加剧的情境下，企业为了保持竞争优势，更有动机进行技术研发和管理机制创新，也更有动机专注于自身相对优势领域，更加专业化。而专业化也是生产力的源泉，因此，区域一体化从企业层面促进了绿色发展效率提升。区域一体化还使得生产要素向高竞争力的地区集聚，加速产业集聚，实现规模经济；区域一体化加强了地区间的产业分工与协作，提升了合作效率，并形成产业差异化[11]，避免产业同质造成重复建设和资源浪费。此外，区域一体化加强地区间经济联系并深化协同治理，推动城市群绿色发展和区域协同发展的政策制定，有利于控制环境污染。据此，本文提出假设：

假设1：区域一体能促进绿色发展效率提升。

随着第三产业的发展，环境污染问题将逐步缓解。在工业化初期，政府和消费者都比较看重经济增长目标，因而会放任依赖要素投入的粗放型生产，导致环境污染严重，生产效率低下。当经济发展到较高水平时，规模化生产和工业集聚能显著降低污染[12]，绿色生产技术的发展让排污企业的绿色生产效率提高。消费者对良好生态环境的需求也会迫使高污染、低效率的产业进行绿色升级，低排放、高产值的第三产业比重占优势地位，全社会的绿色发展效率也将提高。因此，产业结构对绿色发展效率的影响会随着经济社会的发展从抑制转变为促进，中国第三产业占比已经超过第二产业，产业结构水平提高将促进绿色发展效率提升。产业结构的高级化也意味着生产的规模化、专业化和集约化以及产品的高加工度化和高附加值化，对高端要素的吸引力以及产品的竞争力都更强，在区域一体化加速商品、要素跨地区流动的情境下，将更能发挥竞争优势。以既定的要素投入和污染排放创造出更高的价值，区域一体化对绿色发展效率的促进作用也更大。据此，本文提出假设：

假设2：产业结构水平提高能促进绿色发展效率提升，且在区域一体化对绿色发展效率的影响中有正向调节效应。

政府增加环保财政支出对污染物的排放有明显的抑制作用[13]，但是财政支出本身也有公共资源属性，财政支出规模的扩张会形成“公地悲剧”，生产领域财政支出的增加还会明显促进污染排放[14]。以财政支出形式补贴本土企业是政府为促进本土经济发展采取的主要手段，但财政支出占GDP的比重越高，生产的不确定性就越高，生产效率就越低[15]。总体而言，财政支出对污染排放的影响存在正、负两个方向的影响，但在生产领域的总体影响是负向的，而生产领域的财政支出又会抑制产业效率。因此，财政支出规模的扩大对绿色发展效率的影响存在不确定性，具体作用方向有待验证。区域一体化对绿色发展效率的促进作用主要体现在生产领域的效率提升，而政府补贴等财政支出造成生产领域的资源配置扭曲，不利于区域一体化正向效应的实现。据此，本文提出对立假设：

假设3a：财政支出规模扩大能促进绿色发展效率提升，且在区域一体化对碳排放效率的影响中有负向调节作用。

假设3b：财政支出规模扩大会抑制绿色发展效率提升，且在区域一体化对绿色发展效率的影响中有负向调节作用。

2 研究设计

2.1 指标测算

2.1.1 绿色发展效率测算

本文采用超效率—非期望产出Super⁃SBM（Slack⁃Based Measure）模型测度绿色发展效率，时间跨度较大，因此设定为规模报酬可变，具体模型如式（1）所示：

其中，ρ0为第n0 个决策单元的绿色发展效率；N为决策单元的个数；x为投入指标，分别为劳动力、资本和能源；yg为唯一期望产出，以实际GDP表示；yb为两种非期望产出，以代表水污染的氨氮排放总量和代表空气污染的二氧化硫排放总量表示；M、I、J分别为投入、期望产出、非期望产出的种类数；为投入冗余为期望产出不足为非期望产出冗余；λn为权重系数。各地区的资本存量采用张军等（2004）[16]的方法，取9%的折旧率，以固定资产形成总额作为投资进行估算。劳动力投入采用年末就业总人数衡量，能源投入采用能源消费总量衡量。

为体现出不同省份不同年份的绿色发展效率差异，将所有样本都当成不同的决策单元纳入同一模型中进行评估。

2.1.2 区域一体化水平测算

本文采用商品、劳动力、金融市场的一体化水平来构造区域一体化综合水平指标。

（1）商品市场一体化。采用相对价格法[2]以各省份统计年鉴中的十六大类商品的零售价格指数来计算各省份的商品市场一体化水平。与文献[2]不同的是，由于中国幅员辽阔，本文在传统的计算方法中引入空间权重来计算单个省份的市场分割指数：

其中，segit为i省份第t期的市场分割指数；wij为空间权重，若省份i与省份j相邻，则wij=1，否则wij=0。海南没有陆上邻省，所以选择与其海上距离较近的广东和广西作为其邻省。为避免指标值波动幅度过大，对市场分割指数取对数来熨平波动，再用对数值的倒数表示商品市场一体化程度（mi）：

（2）劳动力市场一体化。同样采用价格法来测算劳动力市场一体化水平（li），具体做法与商品市场一体化的测度方法类似，只是在价格指数的选取上有所不同。采用国有单位职工实际工资指数、城镇集体单位职工实际工资指数、其他单位职工实际工资指数进行测算。

（3）金融市场一体化：从资本自由流动的角度以F-H方法[17]来测度金融市场一体化水平（fi）。采用传统的F-H方法计算的金融市场一体化指标指的是整个区域的金融市场一体化水平。文献[17]将单个省份10 年窗口期的投资率和储蓄率进行回归得到该省份的F-H指数，时间跨度过大的数据可能无法准确衡量现期真实情况，单个省份的数据也无法体现区域环境。因此，本文用有条件的F-H模型和HP 滤波法得到剔除经济波动与政府干预后，在i省份之外的n-1个省份中任选4个省份与i省份组成含5个省份的小组，以小组第t年和第t-1年的存款率和贷款率按式（4）进行回归，对得出的总计个F-H 指数求均值，用该均值计算金融一体化水平，得到第i省份第t年的金融市场一体化水平（fi）。

其中，α为截距项；αi为个体固定效应；与为剔除经济波动与政府干预因素后的贷款率与存款率；为残差；其余均为待估系数；β为F-H 指数，代表贷款率对存款率的依赖程度，β越大金融市场一体化程度就越低，反之就越高。因此，可以构造金融市场一体化水平指标fi=1-β。

由以上三个指标构造区域一体化综合水平指标（int）：

其中，int为区域一体化水平，w1、w2、w3为权重，根据熵权法确定。

2.2 基础模型构建

本文采用面板数据模型探究区域一体化、产业结构水平、财政支出规模对绿色发展效率的影响，模型如式（6）所示：

其中，greenit、intit、isaiit和goνit分别为i省份第t年的绿色发展效率、区域一体化水平、产业结构水平和财政支出规模，X为控制变量矩阵，μi、σt分别为省份固定效应、年份固定效应，εit为残差，其他均为待估系数。

产业结构水平指标借鉴郭爱君等（2020）[18]的方法进行构造，详见表1。

表1 产业结构水平测度指标体系

财政支出规模以政府财政支出决算数占GDP的比重表示，即goνit=政府财政支出决算数/GDPit，goνit越大，则财政支出规模越大。在式（6）中依次加入区域一体化与产业结构水平和财政支出规模的交互项，得到式（7）至式（9）：

产业结构水平中要用到的泰尔指数计算方法如式（10）所示，其中，Yi和Li分别表示第i产业的增加值和就业人数，Y和L分别表示总产出和总就业人数。

参考文献[5，6]，选择人均GDP、技术水平、城镇化水平、对外开放程度、能源结构、环境规制、交通运输规模作为控制变量，变量说明如表2所示。

表2 变量说明

2.3 数据来源

由于2003年之前十六大类商品中多个大类商品的零售价格指数缺失，西藏的数据缺失较多，同时为了排除2020 年开始的新冠肺炎疫情冲击对经济的影响，本文选择中国30个省份（不含西藏和港澳台）2003—2019年的数据进行分析。能源数据来自历年《中国能源统计年鉴》，环境污染和环境污染治理投资数据来自历年《中国环境统计年鉴》，其他数据均来自EPS 数据库和各省份统计年鉴。经济数据都采用相应指数平减为基年（2003 年）实际值。为避免回归系数差异过大，解释变量和控制变量都按10的整数次幂倍数进行了相应缩放，部分缺失数据通过移动平均法补齐。

3 实证分析

豪斯曼检验结果表明，面板数据模型的固定效应即省份固定效应、年份固定效应和双固定效应都拒绝了与随机效应无差别的原假设，因此，采用双固定效应模型进行估计。用BP检验对所有变量进行异方差检验，P值为0.000，严格拒绝了存在异方差的原假设，不需要加入异方差稳健标准误，回归结果如表3所示。

表3 回归结果

表3列（1）中int、isai和gov的系数都显著为正，表明区域一体化、产业结构水平和财政支出规模都在全国范围内对绿色发展效率有促进作用。列（2）中加入区域一体化与产业结构水平的交互项int×isai 后，int×isai 的系数显著为正，int 的系数依然显著为正，而isai 的系数变为负值。说明产业结构对绿色发展效率的促进作用依赖较高的区域一体化水平，只有当区域一体化水平较高时，产业结构才会对绿色发展效率表现出促进作用。而区域一体化对绿色发展效率的影响也受到产业结构水平的调节作用，产业结构水平越高,区域一体化对绿色发展效率的促进作用也越明显。但区域一体化对绿色发展的促进作用并不依赖产业结构水平，任何产业结构水平下，区域一体化都对绿色发展效率产生了促进作用，产业结构水平在区域一体化对绿色发展效率的影响中有正向调节作用。

列（3）中加入区域一体化与财政支出规模的交互项int×gov 后，int×gov 显著为负，int 和gov 的系数依然都显著为正。说明财政支出规模扩大虽然能促进碳排放效率提升，但生产领域的财政支出造成的要素配置扭曲抑制了区域一体化正向效应的实现，因此，财政支出规模在区域一体化对绿色发展效率的影响中有负向调节作用。通过求偏导数可知，当财政支出规模小于0.448时，区域一体化效应为正，而当财政支出规模大于0.448时，区域一体化效应转变为了负值。所有样本中财政支出规模最大值为0.628，说明在某些财政支出规模较大的省份存在通过降低区域一体化来提高绿色发展效率的情况，但这是牺牲区域整体绿色发展效率的次优策略。

列（4）中同时加入交互项int×isai和int×gov后，int和gov的系数依然显著为正，isai的系数显著为负。说明产业结构对绿色发展效率的正向促进作用仍然依赖较高的区域一体化水平，区域一体化水平对绿色发展效率的影响同时受到产业结构水平的正向调节和财政支出规模的负向调节。

综上可知，假设1、假设2和假设3a均成立。

4 区域一体化对绿色发展效率影响的空间效应分析

4.1 空间计量模型选择与结果检验

本文采用LM 检验和LR 检验判定空间误差模型（SEM）、空间滞后模型（SLM）与空间杜宾模型（SDM）的优劣，结果表明应选用空间杜宾模型（SDM）进行估计。

将式（6）至式（9）改造成空间杜宾模型，如式（11）至式（14）所示：

在式（11）至式（14）中，W为空间权重矩阵，此处选用与式（2）相同的邻接矩阵。greent为第t年各省份绿色发展效率组成的向量，WX为控制变量矩阵与空间权重矩阵的交乘项，其余变量和系数与式（6）至式（9）相同。

空间杜宾模型回归结果如下页表4所示，空间滞后项系数都在不同水平上显著为正，说明绿色发展效率存在正向空间相关性。将空间滞后项纳入基础模型并控制WX项，int、isai、gov以及交互项int×isai、int×gov的系数显著性和方向与基础模型基本相同。说明在考虑绿色发展效率的空间滞后因素和控制变量的空间影响时，前文结论依旧稳健。

表4 空间杜宾模型回归结果

4.2 空间效应分解

本文采用偏导数的形式对空间杜宾模型进行空间效应分解，分解结果中的直接效应为各自变量对本地区绿色发展效率的影响，间接效应即为各自变量对邻近省份的影响。对式（11）和式（14）进行空间效应分解，结果如下页表5所示。

表5 空间效应分解

在表5 列（1）至列（3）中，int 的直接效应显著为正，而间接效应不显著，说明区域一体化仅对本省的绿色发展效率有促进作用，而对邻近省份的绿色发展效率影响不明显，即无空间溢出效应。isai的直接效应显著为正，间接效应显著为负，说明产业结构水平对本省的绿色发展效率有促进作用，但对邻近省份的绿色发展效率有抑制作用，即空间溢出效应为负。gov的直接效应和间接效应都显著为正，说明财政支出规模对本省和邻近省份的绿色发展效率都有促进作用，即空间溢出效应为正。列（4）至列（6）加入交互项int×isai和int×gov后，int×isai的直接效应显著为正，间接效应显著为负，int×gov 的直接效应、间接效应都显著为负，说明产业结构水平越高，区域一体化对本省绿色发展效率促进作用越大，财政支出规模越大，区域一体化对本省绿色发展效率的促进作用越小；区域一体化对邻近省份的影响依赖本省产业结构水平和财政支出规模，产业结构水平越高或财政支出规模越大，区域一体化对邻近省份绿色发展效率的抑制作用越大；在考虑了两种交互作用后，区域一体化对邻近省份的绿色发展效率表现出正向促进作用，即空间溢出效应为正。

产业结构水平对邻近省份的绿色发展效率产生了抑制作用，一方面可能是因为中国产业结构升级的集聚效应要强于扩散效应，产业结构水平更高的省份产业竞争力更强，更能吸引有限的先进生产要素，从而抑制了邻近省份的绿色发展效率；另一方面，根据“环境成本转移假说”，产业结构水平较高的省份将劳动密集型和资源密集型产业向邻近省份进行“生态转移”，降低了邻近省份的绿色发展效率。区域一体化发展加速了商品和要素的地区间流动，因而会加强产业结构水平对邻近省份绿色发展效率的抑制作用，产业结构水平与区域一体化的交互项对邻近省份的绿色发展效率表现为抑制作用。

财政支出规模对邻近省份的绿色发展效率产生促进作用。一方面是因为环保方面的财政支出显著改善了本省的生态环境，抑制了本地区的污染排放，这将降低本省向邻近省份进行“污染转移”的动机，从而对邻近省份的绿色发展效率有促进作用；另一方面，生产领域的财政支出扭曲了本省的经济效率，降低本省经济活动强度和对邻近省份的产品需求，这也降低了邻近省份的生产活动强度和污染排放。但区域一体化对经济的影响主要体现在生产领域，财政支出对本省产业的补贴行为使得邻近省份的相关产业在地区竞争中处于劣势地位，从而抑制了其经济效率。区域一体化强化了地区间的竞争，使这种抑制作用更明显，因而区域一体化与财政支出规模的交互作用对邻近省份的绿色发展效率也表现为抑制作用。

区域一体化对邻近省份绿色发展效率的影响主要是通过与产业结构和财政支出规模的交互作用体现。在考虑了两种交互作用后，区域一体化对邻近省份绿色发展效率表现出促进作用，说明区域一体化发展对邻近省份的绿色发展效率有正向作用。地区间的绿色发展协同应从加强地区间产业分工协作、弱化地区间产业竞争以及加强本地区环境保护支出和降低生产领域的财政补贴行为入手。

4.3 稳健性检验

（1）采用不同指标重新测度效率。仅用单一污染物排放量作为环境污染指标测算的绿色发展效率可能并不全面，为使结论更为稳健，本文采用学者们常用的化学需氧量（COD）作为水污染指标重新测度各省份的绿色发展效率。以新的绿色发展效率指标进行面板数据模型估计的结果显示，各主要解释变量系数的显著性和方向与基础面板数据模型回归结果基本一致，前文结果依然稳健。（2）考虑空间误差因素的影响。在用LM 检验结果进行空间计量模型选择时，LM检验结果表明，绿色发展效率明显受到空间误差因素的影响，且空间误差模型要优于空间滞后模型，因此，应当将空间误差项纳入基础模型进行稳健性检验。空间误差模型回归结果显示，空间误差项回归系数均显著为正，说明空间误差因素对绿色发展效率有正向促进作用。在考虑空间误差因素后，各主要解释变量和交互项系数的显著性和方向与空间杜宾模型基本相同。（3）考虑空间距离因素的影响。空间计量分析的权重矩阵通常有邻接矩阵、距离倒数矩阵和经济距离矩阵，因为经济距离中的经济体量因素可能与绿色发展效率存在内生性，因此，本文仅采用距离倒数矩阵进行检验。采用距离倒数矩阵的空间杜宾模型回归结果显示，各主要解释变量和交互项系数的显著性和方向与采用邻接矩阵基本相同。以上结果均说明了本文结论的稳健性。

5 结论与建议

5.1 结论

本文采用中国30 个省份2003—2019 年的数据，构造区域一体化综合水平指标，测度各省份的绿色发展效率，分析区域一体化、产业结构水平和财政支出规模以及区域一体化与后两者的交互作用对绿色发展效率的影响，并进行空间效应分解后得出以下结论：（1）区域一体化能促进绿色发展效率提升，其促进作用受到产业结构水平的正向调节和财政支出规模的负向调节；（2）提高产业结构水平和扩大财政支出规模都能促进绿色发展效率提升，任何产业结构水平下区域一体化都能提升绿色发展产率，而财政支出规模过高时，区域一体对绿色发展效率的影响将由促进转为抑制；（3）区域一体化对绿色发展效率的空间溢出效应不显著，产业结构水平对绿色发展效率的空间溢出效应为负，财政支出规模对绿色发展效率的空间溢出效应为正；（4）区域一体化与产业结构水平、财政支出规模的交互作用的空间溢出效应均为负，在考虑两种交互作用时，区域一体化的空间溢出效应转变为正。

5.2 建议

根据结论本文给出以下建议：首先，应持续推进区域一体化和产业结构升级。建立规范、高效、公平的市场规则，降低市场准入门槛，构建全国统一大市场；改革户籍制度和人事制度，让市场引导人力资本优化配置；推动区域金融一体化，实现金融资本的跨地区、跨产业流动，优化区域金融资本配置；以自主创新推动产业技术升级，以高技术水平和高端要素投入打造资源消耗低、环境污染少的生产模式，实现产业发展模式的绿色转型。其次，要注重区域分工协作，弱化地区间产业竞争，根据资源禀赋和比较优势打造本地区优势产业和特色产业，积极融入区域分工协作体系，避免同质竞争造成资源浪费和效率损失。最后，应将财政支出向环境保护领域倾斜，在生产领域，对缺少资金支持且有巨大发展潜力的朝阳产业和依靠人力资本与高端技术发展的创新产业进行财政补贴，在一般性的生产领域应由市场机制决定资金流动。