张国锋, 杜虎兵

(西安工业大学 行为计算研究所,陕西 西安 710021)

0 引言

在风险决策模型的研究历史上，一直伴随着一个“有趣”的现象。那就是，每当一个模型提出后，总会有关于它的悖论被发现。悖论是基于某理论经过严格推导而得出来的与该理论结果相矛盾的现象[1]。悖论的存在表明，原理论具有不完备性甚至不合理性。所以，悖论的提出是对原理论的最严重的质疑乃至挑战。与此同时，伴随悖论的消解，一般都会有新的模型产生出来。从某种意义上来说，正是悖论的发现与消解推动决策模型的不断发展与完善[2]。甚至，由此而产生了专门从事决策悖论研究的学术流派[3]。

关于这方面，在该领域接受程度最高的前景理论 (Prospect Theory-PT) 模型[4]，也未能例外。它也没有摆脱悖论问题的纠缠。因消解期望效用理论存在的阿莱斯悖论[5]，前景理论模型得以建立。但是，它又被发现违背一阶随机占优特性。经过其权重函数进行重构，形成了累积前景理论(Cumulative Prospect Theory-CPT)[6]。这样，它的悖论危机得以暂时解除。以后，该理论在2002度获得诺贝尔经济学奖，从而奠定了其在风险决策领域的统治地位。

但是，对它的质疑和改进工作却并没有因此而结束。该理论在对更多问题的解决过程中所呈现出来的“异常”现象[7]，促使学者们分别在权重和价值函数方面不断地对其进行修正。先期主要是对权重函数类型及其参数进行修正[8]。以后，围绕价值函数当前状态确定困难的核心问题，出现了不确定当前状态的第三代前景理论[9]。……