洪振凯

摘要：商业银行风险管理水平与其经营发展密切相关，是衡量商业银行核心竞争力的重要一环。传统商业银行风险管理手段缺乏，风险控制的量化标准程度也有待提高。不仅如此，与风险管理相关的商业银行内部治理机制不够完善，往往容易造成更大的风险。近年出现的部分城商行风险事件为商业银行公司治理和风险管理发出了警示。同时，监管部门持续加强对金融行业尤其是银行业的监管，要求商业银行等金融机构不断提高风险管理水平。在此背景下，商业银行应充分把握新金融高质量发展主题，积极利用移动互联网和大数据等金融科技手段对其经营过程中的信用风险进行识别、分类管控和妥善处置，建立较为完善的风险控制体系，提高整体风险控制水平，从而实现新金融背景下信用风险的有效管理。

关键词：市场风险;商业银行;风险管理

引言

市场风险是巴塞尔委员会定义的商业银行三大风险之一，指因利率、汇率、商品和股票等金融资产的价格发生不利波动而导致银行表内外业务发生损失的风险。对商业银行而言，面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。然而，我国利率、汇率先前长期被管制，市场风险小且可控，商业银行风险管理主要以信用风险为主。伴随着市场经济体制确立，金融全球化和自由化改革日益加深，我国利率、汇率机制改革逐步推进，利率和汇率波动频率和幅度都在不断地加快、加大，我国商业银行必须要更加重视市场风险管理，这也是商业银行发展的必经之路。

1商业银行市场风险管理问题

1.1风险控制范围不全面

一家商业银行里的风险防范的对象有哪些？其实这包括一个很广的范围，就目前的情况来说，比较注重的都是業务操作、系统技术上的防控，也就是“物防”和“技防”，常常会忽视对于人的防范，缺少成熟的监督系统和反馈信息系统。而在“物防”和“技防”两个方面又无法实现追踪式的风险管理，无论哪一个步骤出现问题，对于整个运作系统都是致命的打击。总体上，商业银行风险控制范围并不全面。

1.2市场风险管理意识不足

当前，随着经济社会的发展，商业银行已经大量地参与到金融市场业务中，银行董事会、高级管理者对市场风险管理的重要性却仍然认识不足，日常制定规划、政策、策略、检查仍以信用风险管理为主，绩效考核、职位晋升方面也向信用风险的风控人员倾斜，有些银行甚至无专职的市场风险管理人员，由业务人员兼任。而基层员工受高层管理者风险意识的影响，更倾向于追求金融市场业务获取的高收益，市场风险管理意识淡薄。总体上，我国商业银行从上到下对市场风险重视程序不够，风险管理文化氛围普遍不足。

1.3欠缺完备的智能风险控制系统

近些年来，人工智能技术登上时代舞台，它被融入到电子设备当中，给人们的工作和生活都带来了很多便利。但是在商业银行风险控制方面，人工智能技术的尝试和摸索还停留在较初级的阶段。不可置否的是，人工智能技术的的确确能够帮助商业银行优化其风险控制系统的智能服务，因此，应当建立更加完备的智能风险控制系统。

2商业银行市场风险管理对策

2.1建立完善的组织体系，确保市场风险管理的有效实施

商业银行必须建立一个自上而下、从前台到后台完善的组织体系：董事会和高级管理层的有效监控、风险管理部和业务部门管理和防范风险，审计部门定期审计。各商业银行应根据银监会关于市场风险管理的有关要求，结合本行规模、业务量的多少、风险敞口大小、风险偏好政策制定相适应的市场风险管理政策与程序。市场风险管理政策与程序里面要包括清晰的市场风险识别、计量、监测和控制程序、适当的市场风险资本分配机制。商业银行还应坚持定期的内部或外部审计，检查市场风险政策和程序在实际工作中的执行情况，及时评估市场风险管理的有效性，发现潜在风险和管理漏洞。

2.2改进全面风险管理监管措施

根据银保监会官方说明，会根据当前的经济状况及市场形式优化相关监管政策，加强金融行业监管力度，依法处置违法违规行为，并持续优化金融行业全面风险管理水平，快速推进金融行业改革开放。优化我国商业银行全面风险管理体系是至关重要的。为了充分发挥预防、控制和化解风险的功能，提高我国金融监管的效率，我国的金融监管方式也在发生转变，利用先进工具进行风险监测，如计算机是具有网络检测功能的先进工具，发挥其网络监测作用，并形成规范化、程序化、标准化的会计报告制度。由事后解决问题向事前预防风险转化，并健全信息披露制度，最后，形成统一的监管结论，采取统一的监管行动。

2.3应用金融科技手段，提高信用风险防控能力

借助大数据和人工智能算法对庞大的客户数据进行贷款预测、信用评分、风险定价和贷后管理，可以有效降低商业银行的信息搜集成本，同时避免人为非理性因素造成的不良影响，降低信用风险，提高决策效率。具体而言，在贷前管理上，可借助大数据技术对客户信息进行有效整合，深度挖掘客户数据，确定客户信誉度，解决信息不对称的问题，从根本上降低信用风险发生的概率;在贷后管理上，可建立负面信息搜索引擎和预警机制，完善贷后管理科技系统。金融科技可助力商业银行提取大量非结构化数据，识别和提取文本、图片及语音，从而准确预测企业信用风险。以往很多商业银行仅仅依据财务信息等结构化数据进行企业信用风险评估，导致信用风险评估失真，而金融科技的运用拓宽了非结构化数据的获取渠道，降低了获取成本。因此，商业银行应建立软信息和硬信息相结合的信用风险模型，以更准确地判别和预测风险。

结束语

建立健全全面风险管理制度，防范风险，是我国商业银行管理的核心及要求，是商业银行长期稳定发展的基础，商业银行要增强风险防范意识，加强全面风险管理以防范信贷风险，为商业银行持续稳定的发展奠定稳固的基础。

参考文献：

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