刘力军 梁国鹏 王海涛

一、引言

量化投资作为一种交易手段在欧美等国家已经被广泛应用了30多年，其投资业绩稳定，到目前为止，程序化的股票交易在美国和欧洲等国家得到了大面积的普及，随着国际金融市场规模的不断扩大，获得了越来越多投资者的认可。相对于全球发达金融市场而言，中国量化交易不算新兴事物，但相对小众。

本文主要通过利用python语言，针对当前被广泛认可的股票技术指标，如MA均线、MACD、KDJ、BOLL等，提出量化交易系统的模型实现方案，并优化仓位管理的策略。下面将从什么是量化交易，量化交易系统的建立，以及优化仓位管理策略几个维度来介绍如何建立量化交易系统。

二、量化交易的优势

量化交易是指以大量的投资相关数据为样本，通过以数量化方式建立合适的数学模型与公式，运用计算机技术编写高效程序，研究分析金融产品未来收益与风险，判断各种行情走势发生概率，程序化发出买卖指令以实现投资的交易。量化交易具有以下优势。

1.计算效率高

量化交易可以利用计算机对海量数据进行分析，得到常人难以发现的盈利机会，快速找到股票交易的合适时间和合适策略。

2.纪律性强

根据交易模型的运行结果指导决策，既可以克服人性中的贪婪、恐惧等弱点，也可以克服人们的认知偏差。

3.收益概率高

量化交易可以通过计算机的精准计算，找到确定性收益的部分，并辅助以大数据及人工智能的算法优化，找出“大概率”的超额收益。……