李亚峰,王洪波,李 晨,王富豪,刘 勐,罗静静

1(复旦大学 工程与应用技术研究院,上海 200433)

2(复旦大学 智能机器人教育部工程研究中心,上海 200433)

3(复旦大学 大数据学院,上海 200433)

4(复旦大学 上海智能机器人工程技术研究中心,上海 200433)

随着全球经济和金融市场的蓬勃发展,作为金融市场的前沿领域,衍生品市场的重要组成部分,期货市场的健康发展对于国民经济和国家经济安全的重要性越来越高,具有越来越大的战略意义.对期货价格的预测可以在宏观层面帮助预研预判经济形势,改善宏观调控的预见性和有效性,观察和分析期货市场的价格波动,可以预测未来某一领域和宏观经济走向的状况,更有效地揭示和判断宏观经济的运行状况.

期货价格走势的预测主要分为基本面分析和技术分析.基本面分析是依据期货品种的行业和宏观基本面的情况来预测未来走势.比如某些事件的发生往往会引起资产价格显著的波动,相关经济数据的公布也会对市场走势产生明显的影响.技术分析则是假定历史是相似的或者是可以重演的,通过数据和因子的挖掘来进行分析预测.多年来,随着技术的进步和发展,各种类型的预测思路被不断地提出,尤其是深度神经网络产生以来,因其强大的非线性拟合的能力和较强的适应能力,逐渐被应用于金融资产价格的分析和预测中[1].

本文旨在从期货的历史数据中捕捉到潜在有用的特征,并结……