赵 洁，苏鸿婷

（兰州大学经济学院，甘肃 兰州 730000）

随着金融全球化及市场波动性加剧，商业银行风险管理成为金融界关注焦点，作为国民经济创新力提升的推动力，中小微企业信贷风险研究对解决中小微企业融资难困境具有重要意义。中小微企业具有规模较小、缺少抵押资产的特点。在信贷决策中，银行会根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。本文以SVM模型以及Logit模型构建方法为基础，建立银行信贷风险决策模型，为商业银行的中小微企业信贷发放提供决策依据。同时本文创新性地将突发事件作为影响信贷决策的重要因素，考察不同行业下银行信贷策略受到冲击后调整的异质性。研究中小微企业的信贷决策模型，有利于为商业银行发放信贷提供决策依据以及规避信用风险，同时建立信贷决策下的信贷风险评估模型也有助于中小微企业信用风险评估体系优化。

1.模型建立

样本数据：为123家有信贷记录以及302家无信贷记录的中小微企业相关数据，以及2019年我国贷款利率与客户流失率关系的统计数据。本文将425家中小微企业按E001至E425做编号处理。

SVM模型构建：“是否贷款”是商业银行贷前风控的关键决策。本文通过构造SVM模型对中小企业的信用风险进行贷前评估。依据企业交易票据信息，本文采用发票总金额、发票开具频率评估企业实力，用平均年利润率、发票金额波动情况评估企业供求关系稳定性。……