季 圆

（中国人民大学，北京 100872）

中国六大银行，具体是指六所大型国有银行，即中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行。这六所银行属于综合性大型商业银行，业务广泛且具有多元化的包含面，是中国金融界最雄厚的资本与实力的综合代表之一。合理评估一个商业银行的竞争力，对于我们了解我国商业银行发展水平并对未来作出合理预测有着重要意义。事实上，不同的国家对商业银行的竞争力存在着不同的评估方法。美国的“骆驼”评级法是目前国际上主要通用方法之一。该评价体系主要监测并评估了金融机构经营的六个方面：资本充足性、资产质量、管理水平、盈利状况和流动性、对市场风险的敏感程度。2010年年初，针对大型银行的管理评估，原银监会创立了一套中国的监管模型——“腕骨”（CARPALs）。这个模型包含了七个方面、13个指标，例如资本充足性、贷款质量、风险集中度、拨备覆盖、附属机构、流动性、案件防控等，同时保留银行监管者的有限自由裁量权，辅以综合考察。由于商业银行竞争力评价体系本身是一个难以完全量化的复杂系统，所以本文综合考量两种评价方式，合理选择了7个指标，并利用层次分析法（AHP分析法），经过严密计算，对六大行的银行竞争力进行排序。

一、研究思路

商业银行是特殊的金融企业，以安全性、流动性和盈利性作为三大经营原则。不同的国家有着不同的机构，相应地对银行竞争力的评价系统也有所不同，直接套用某一套国外现有评价体系，可能并不完全适合国内六大行的发展形势。……