谢兆贤, 陈哲奇, 陆思诺, 黄沈权

(1. 曲阜师范大学 a. 软件学院; b. 物理工程学院, 山东 曲阜 273165; 2. 温州大学 机电工程学院, 浙江 温州 325027)

0 引 言

信用评分是指根据客户的信用历史资料, 利用一定的信用评分模型, 得到不同等级的信用分数。根据客户的信用分数, 授信者可以分析客户按时还款的可能性。据此, 授信者可以决定是否准予授信以及授信的额度和利率。虽然授信者通过分析客户的信用历史资料, 可以得到同样的分析结果, 但利用信用评分却更加快速、 客观, 更具有一致性。信用评分方法对贷款的信用风险进行评价, 以区分“好”或“坏”的信用贷款, 起因是当时美国的一些金融机构及直销公司在信用监管上出现了问题。对是否提供贷款或提供商品给申请人, 都是由信用分析人员对申请人进行分析和判断后做出决定。由于当时正处在第2次世界大战, 大批的信用分析人员都参军了, 信用分析人员极度缺乏。为此, 这些公司就组织信用分析人员将他们在进行信用分析时的一些基本准则汇编成册, 供没有经验的分析人员参考使用。当时, 美国有些银行开始进行一些有关信用评分方法的试验, 目的是提供一种可以处理大量信贷申请的工具。1956年, 工程师Fair和数学家Lsaac共同发明了著名的FICO(Fair Isaac Company)评分方法, 包含财务(FI: Finance)和控制(CO: Controlling)两个模块。并成立了Fair Isaac公司, 为世界上第1家提供信用评分数学模型的公司。1958年, Fair Isaac公司发布了第1套信用评分系统， 其客户大多数是金融机构以及直销公司。……