李淑锦，嵇晓佳

（杭州电子科技大学 经济学院，浙江 杭州310018）

1 文献综述

国内外学者关于信用风险评估的研究主要集中于探讨影响借贷违约行为的因素、风险评估的模型选择及应用方面。

在个人借贷违约行为的影响因素研究方面，学者们发现有内外部因素之分，也可以表现为硬信息和软信息两个方面。傅彦铭、臧敦刚、戚名钰［1］基于借款人的信用等级、申请的贷款金额、期限、利率、收入等因素研究了对个人借款者信用风险的影响；李思瑶、王积田、柳立超［2］则考虑借款者的信用等级、收入水平、学历和所处地区等因素对个人借款者违约的影响；李延喜、孙大同、赛骞［3］基于个人借款者的特征，如年龄、学历、借款金额等指标来判别其是否会影响违约的风险；王浩名、马树才［4］通过对借款人的信用等级、FICO 分数等级、负债与收入比等因素研究了对违约概率的影响；王冬一、华迎、朱峻萱［5］在个人财务状况、房产车产、收入、学历等基本信息的基础上，加入社会关系来动态评估个人借款者的违约风险。除借款者个人特征，信用等级等方面数据会包含一些信用风险信息，借款者的消费行为和宏观层面因素也会对其违约行为产生影响。王正位、周从意、廖理等［6］研究表明，高频的消费行为所蕴含的信息能提高对借款者风险的识别效率；迟国泰、张亚京、石宝峰［7］研究发现，宏观经济因素对个体借款者的还款情况存在影响，实证结果表明景气指数、居民消费价格指数、城市人均可支配收入对其未来违约状态的影响是显著的。……