汪宜香 徐鲜丽

(巢湖学院经济与法学学院 安徽 合肥 238000)

一、引言

商业银行在日常工作中开展网络贷款、供应链融资、个人和企业的信用贷款、个性化零售、信用评估等新型业务,这些新型业务的开展伴随着很多风险，在新形势下越来越多的商业银行选择运用智慧型风险管理体系管理银行风险。通过对网上各类资料收集及相关调查情况研究,发现传统风险管理与智慧型风险管理存在非常多的异同点，那么如何更好地将智慧型风险管理运用到商业银行风险管理体系中也就成了当今社会必须研究的一门课题。

二、文献综述

早在很多年前国内外便有了对于智慧型风险管理这一词的思考。Altman，Haldeman & Narayanan针对不属于经济的公司构建了ZETA分析信用风险情况的模型。从上世纪八十年代开始，计算机技术不断地被挖掘被应用，更多的新型技术被应用到商业银行风险管理系统中。J.P.Morgan在1977年提出的Credit Metrics模型能够对经济(银行)资产在特定的时期可能会受到的冲击和影响进行计算。张守川、琚江、杨肖在《建立智慧型风险管理体系》一文中提出商业银行应建立风险数据库和综合技术风险管理平台，并利用大数据挖掘技术，在更合理的方向上推进风险管理。石艳珍在《新时期商业银行信用风险管理问题分析》一文中提到目前美国次贷危机等的发生已经对其他国家产生了影响,只有对我国金融行业加大管理力度,并针对金融管理中的问题进行解决,提高信用风险的管控效率和质量,才能为我国的一带一路的推进提供金融基础。

三、智慧型风险管理体系的构建

商业银行在应用智慧型风险管理体系时最重要的战略资产便是大数据，那么数据库的建设是商业银行智能风险管理的第一步。“原料数据库”是将商业银行多维数据收集起来形成的数据集合，除了有效收集和整合自己的业务，产品和交易数据外，商业银行还应与外部机构合作，以获取适当的外部数据。或者是某个互联网领域的领导者，在这一领域具有举足轻重的地位。商业银行可以与他们合作，获取大量的社会数据，开展金融业务。商业银行对数据库的管理还应制定相应的规范，统一标准，提高数据质量。

四、商业银行风险管理存在的问题

(一)缺乏健全的风险管理体系。在风险管理体系中，中国的商业银行与其他国家的商业银行之间仍存在差距。在发达国家，商业银行的风险管理机制形成了一个综合的管理体系。示例：风险分析系统，风险预警系统，风险确定系统，风险对冲系统，综合监控系统。这些综合风险管理系统是所有银行业务的必要保证。但是，中国的商业银行并没有建立完整的风险管理体系，智慧型风险管理体系的建立还在起步，未来的道路还需摸索和完善。

中国的许多公司在一定阶段使用间接融资来获取资本，虽然它可以为商业银行提供相对较好的利润，但它的风险也较高。从目前对一些国内商业银行运作的分析可以看出，商业银行依然是以扩大市场为目标，在日常工作的同时对市场进行最大规模的扩张，在这种大规模的工作状态下，商业银行并没有对管理意识和想法的分析。造成这种情况的原因是一些银行的管理层对现代商业银行的长期和短期业务目标缺乏一定的了解，并没有形成先进科学的市场发展观，也没有考虑到达成利益。另一方面，资产质量分析非常明显;一些商业银行没有准确的风险意识，缺乏风险和利益，双边和共存，没有相应的风险防范。对于某些业务的发展，认为控制风险会导致业务量下降是错误的，这就是银行整体风险抵抗力低的原因。

(二)风险管理体系组织结构不完善。商业银行的组织结构是如今风险管理的重要部分，中国大多数商业银行的营业时间相对较短。虽然大多数商业银行都设立了风险管理部门，但他们还没有创建一个相对完整和科学的风险管理系统。这种情况的产生主要是因为风险管理体系的建设在发展的前期并没有得到强调，所建立的风险管理部门也并没有真正的发挥作用缺乏完善的架构。

(三)公信建设不足、缺乏专业的风险管理人才。现如今，大多数商业银行都在尽一切可能通过各种方法增加公信力，但这种方法取得的实际成绩并不理想。其中一个原因是中国的人口过多，很难建立起强大的公信力体系。另一点是，中国的诚信教育不够强大，社会信任的气氛不是很好。由于这些因素，商业银行在商业运作中面临着“欺诈性贷款”和“有利可图的贷款”等许多问题。银行风险很大，风险管理非常复杂。但如果银行拥有专业的风险管理人才，就可以在实际经营中规避许多风险。

五、智慧型风险管理体系下加强商业银行风险管理的建议

(一)合理利用大数据。商业银行通过开发大数据库方法，将大数据作为商业银行整体战略转型的重点，如何应用大数据是建立智慧型风险管理最重要的问题。首先，商业银行需要建立大数据的原材料数据库，然后处理大量数据以获得基于专业知识的资产，从而保障商业银行风险管理朝着智慧型的方向发展。商业银行内部拥有自己的客户和业务数据，但是这些数据远远不够，它不能够满足商业银行的风险管理需求，那么商业银行为了解决这些问题便需要与大数据金融服务提供商进行沟通，因为互联网金融服务提供商拥有着对于处理大数据的核心优势。他们所拥有的大数据也是商业银行设计和开发产品，优化业务流程以及促进业务和业务的关键性因素。中国有很多的商业银行已经意识到了这一点，它们也通过建立专门的电子商务平台积累客户信息。

(二)完善风险处理操作流程。要最大限度地改善风险运作过程，必须不断强化风险管理的运作意识，建立科学的技术支撑技术平台。如有必要，凭借强大的数据库处理功能，可以在整个银行中创建功能强大的集中式统一系统数据库。然后，您可以在集团总部为整个银行创建专业的风险评估系统。筛选和分析资产状态，并警告分支机构应对存在某些风险的情况。每个分支机构也应该有自己特定的风险管理操作流程，对不同的的问题进行不同角度的分析。要根据不同地区和分支机构的金融产品，进行预警，分析和业务预防措施。