〔作者简介〕王一鸣，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京 100871。 “金融风险传染” 源于流行病学的“传染”一词。近年来随着金融全球化进程的推进，金融风险传播速度加快，金融危机频繁爆发，“金融风险传染”渐成金融学研究的一个焦点问题。所谓金融风险传染指相对于平稳市场，在危机时期不同金融市场间波动相关性的增加。成都理工大学商学院淳伟德教授针对金融波动结构突变的重要性以及金融风险传染研究中存在的技术缺陷，将金融结构的突变纳入金融风险动态传染效应研究框架，运用理论研究与实证分析相结合的方式，在深入浅出分析与验证传统金融风险传染研究方法基础上，进一步丰富、发展和创新金融风险传染理论，所撰写的《金融市场风险传染非线性计量方法及应用研究》一书近期已由科学出版社出版。该专著是在淳伟德教授承担的国家社会科学基金课题优秀成果基础之上形成的。

该专著的突出特色之一：丰富的理论模型。围绕金融风险管理理论，采用数理统计方法与计算机模拟处理技术，对金融市场存在的多种典型波动特征进行提取与计量，特别是针对金融市场波动结构突变，创新性地采用了机制转换波动模型进行刻画；对于收益率中的极值部分，则使用水文学中常用的极值理论进行度量，以准确描述金融市场的极值风险；进而再利用多种非线性的Copula模型对不同国家和地区股市相互之间的极值风险传染关系进行逐一研究，仿真分析多个股市在次贷危机后是否发生风险传染以及极值风险传染的动态特征。……