纪瑞英

【摘要】随着经济和金融的发展，各行各业对于银行以及金融机构的贷款依赖程度越来越高。如何提高商业银行识别、防范、控制和管理风险的能力是我国商业银行面临的重大课题.为做好银行贷款风险的预警和控制工作，2007年7月，银监会下发《商业银行压力测试指引》通知，要求商业银行进行相应的贷款压力测试和场景分析。本文主要介绍了什么是压力测试，以及压力测试在国内外的应用现状。

【关键词】压力测试：银行

1压力测试定义

压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力、资本金和流动性等方面所产生的负面影响，进而对风险抵御能力做出评估和判断，并针对测试结论采取必要的应对措施。

2国际压力测试的应用

2010年7月，欧洲银行监管委员会开展了第二轮压力测试，本轮压力测试的对象分属于20个欧盟成员国的91家欧洲商业银行，资产总规模占到欧盟银行业的65%。第二轮压力测试设计了两种宏观经济情景一基准情景和不利情景。基准情景是大部分专家对未来宏观经济预测的平均清醒，具体欧元区是2010年和2011年的真实GDP的增速是0.7%和1.5%，失业率为9.7%和9.8%；不利情景主要是基于欧洲央行对假定主权风险冲击出现时预测的宏观经济趋势，具体是真实的GDP增长率为-0.2%和-0.6%，失业率为10.5%和11.0%。此次压力测試，主要运用的是银行集团的内部风险参数、累计数据以及内部模型对宏观经济情景转为为特定参数。……