谢雪燕　朱晓阳　芦素慧

摘要：基于参数与非参数方法对商业银行效率的估计及其影响因素的研究一直是学术界研究的热点问题。文章从估计的主要对象、参照技术的估计方法、估计方法的改进方向以及影响银行效率的宏、微观因素等方面对国内外主要文献进行了梳理，研究发现剥离环境等外部因素、剔除样本数据的异常值以及处理投入、产出数据的不确定性问题是目前估计方法改进的新方向，但是估计对象以及估计方法的多样性导致了研究结果的不一致性。因此针对银行效率估计的系统性方法论的研究有待深入。

关键词：DEA法 SFA法 随机DEA模型 模糊DEA模型

供给侧改革背景下，商业银行作为我国最重要的金融机构如何提高其效率受到业界及学术界的重视。最初按照新古典经济学的做法用单一的盈利指标来衡量商业银行的效率，后来发展出估计银行“综合效率”的包含多投入、多产出的数据包络法（DEA）以及对估计结果进行显著性检验的随机前沿法（sFA）。时至今日，研究发现剥离环境等外部因素、剔除样本数据的异常值以及处理投入、产出数据的不确定性问题是目前估计方法改进的新方向。

一、国外研究现状及趋势

商业银行效率的估计一直是国外学术界研究的热点，估计模型一般包括三项内容：估计的对象、参照技术的估计方法，投入产出要素的选择。以下内容主要围绕前两方面展开。

（一）估计的对象

关于技术效率。……