王宗尧隋 聪

(1.东北财经大学萨里国际学院,辽宁大连116025; 2.东北财经大学金融学院,辽宁大连116025); 3.东北财经大学实验经济学实验室,辽宁大连116025)

银行间网络模型与系统风险的分布式预警策略

王宗尧1,隋 聪2,3

(1.东北财经大学萨里国际学院,辽宁大连116025; 2.东北财经大学金融学院,辽宁大连116025); 3.东北财经大学实验经济学实验室,辽宁大连116025)

通过对真实银行间借贷行为的数学抽象,建立了一个动态的银行间借贷网络模型.利用该模型,在计算机平台上,可以模拟仿真银行间市场.仿真的银行间市场能够展现出银行间资金流动等诸多规律,并能够用于研究银行间的流动性保护以及潜在的风险传染等规律性问题.同时,提出了分布式的银行间风险传染预警策略.利用分布式方法,将每家银行的风险特征映射成银行系统整体风险预警值,能够有效的解决中央预警方式的时滞性问题.仿真实验结果表明,银行的违约和风险传染并不是突发的,而是银行系统的风险累积的结果;分布式预警策略反映了银行系统内风险的累积过程,能够很好地预警银行系统性风险.

银行间市场;银行系统性风险;动态网络模型;风险传染

1 引 言

银行间市场为商业银行以及其他金融机构提供了一个管理流动性的手段.如果没有银行间市场存在,商业银行不得不持有大量超额准备金以应对无法预测的流动性需求.由于存在银行间市场,商业银行不需要持有大量的超……