牟 刚,袁先智

(同济大学数学系,上海200092)

大数据架构下企业内部信用评级的实证研究

牟 刚,袁先智*

(同济大学数学系,上海200092)

研究了大数据背景下企业高级量化分析的方案,并针对某企业内部的信用评级案例进行了实证研究.通过考虑企业业务,信息技术和数学模型三方面的整合,提出了全新的企业高级量化分析平台,把大数据和大计算有机的结合起来.在这个平台上结合实际数据,使用逻辑回归模型进行了信用评级.新的评级模型很好的区分了不同客户的资信好坏.研究发现,模型选择和元模型库的建立对于企业高级量化分析工作至关重要.

信用评级;Logistic回归;大数据;金融模型

1 引 言

从2010年以来,“大数据”成为全球非常流行的一个关键词,原因在于大数据框架是革命性工具可以满足层出不穷的业界需求.McAfee等[1]关于大数据对管理带来了革命性挑战的讨论.另外,魏伟[2]也讨论了基于大数据背景下银行业面对互联网金融挑战的应对策略思考,最近李平等[3]也对目前互联网金融的发展与研究进行了综述讨论.本文的目的基于作者过去几年从学术理论研究和业界实践经验两方面对大数据的理解,结合企业现状提出了全新的大数据架构,并结合具体的企业信用业评级案例,使用Logistic回归进行实际应用.整个过程整合了企业的业务,信息技术和数学模型三个方面的能力,探索了一条从实际问题出发,并结合大数据,应用数学模型……