刘海玉

(山西财经大学 山西 太原 030006)



存贷比对商业银行效率的影响

刘海玉

(山西财经大学 山西 太原 030006)

存贷比是指银行的贷款总额比存款总额，《中华人民共和国商业银行法》规定：商业银行的存贷比不得超出75%。随着我国利率市场化和金融市场的发展，我国部分商业银行的存贷比标准难以坚守，关于存贷比进行改革的说法也越来越多。存贷比在一定程度上反映了商业银行的盈利性、流动性和风险性水平，对银行的效率和经营状况具有一定的影响力。在此背景下，本文基于诸多学者的研究，利用面板门槛模型，选取了12家商业银行2004到2015年的数据。通过实证研究，分析了我国存贷比与商业银行效率之间的关系。经过分析研究得出，在考虑控制变量的情况下商业银行存贷比与银行效率之间存在门槛效应，在门槛值之前存贷比率与银行技术效率显著正相关，且系数较大，即存贷比越高越利于银行效率的提升。这一研究对我国商业银行存贷比监管和商业银行的发展有着重要的意义。

商业银行；存贷比；银行效率

一、引言

存贷比是指银行的贷款总额与存款总额的比，反映银行吸收存款中的多少用来发放贷款。从盈利的角度看，存贷比越高，反映了银行的盈利性越强，即银行的盈利性资产越多，银行效率越高；但从风险角度来看，存贷比越高，银行的流动性风险越高，影响银行的支付能力，银行效率随着降低(Berger et al，2010)。近年来,我国存贷比波动越来越大，引起了很多银行家的激烈讨论。……