孙　荣

(重庆工商大学 数学与统计学院， 重庆 400067)



空间动态面板模型的时间滞后效应检验

孙荣

(重庆工商大学 数学与统计学院， 重庆 400067)

摘要：空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性，其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同时扩展到面板模型中的空间动态面板模型，不仅考虑了经济变量之间的空间相关性，还考虑了时间上的滞后性，是空间面板模型的发展，增强了模型的解释力。考虑一种带固定个体效应、因变量的时间滞后项、因变量与随机误差项均存在空间自相关性的空间动态面板回归模型，提出了在个体数n和时间数T都很大，且T相对地大于n的条件下空间动态面板模型中时间滞后效应存在性的LM和LR检验方法，其检验方法包括联合检验、一维及二维的边际和条件检验；推导出这些检验在零假设下的极限分布；其极限分布均服从卡方分布。通过模拟试验研究检验统计量的小样本性质，结果显示其具有优良的统计性质。

关键词：空间动态面板模型；时间滞后效应；LM检验；LR检验

一、引言

空间相关性的存在导致空间数据在经典统计学理论的应用中产生问题，为了分析这种空间相关性，Clif等人于 1973年提出了空间自回归模型(the spatial autoregressive model, SAR)[1]120-184。这种模型不仅考虑了空间相关性，也将时间依赖性纳入其中，综合了普通面板数据模型方法、传统时间序列方法和横截面方法。在SAR模型的基础上形成的空间面板数据模型由于具有更高的自由度、涵盖更丰富的信息量、减少了变量间的共线性、提高了模型估计的有效性等优点，引起了学者浓烈的兴趣。……