常利率下的双险种的再保险风险模型*

沈焰焰

(福建船政交通职业学院，福建 福州 350007)

摘要:〗文章引入一类常利率因素下的双险种的再保险风险模型，讨论了初始准备金为μ、利率为δ、双险种的再保险的破产概率，并给出破产概率的表达式和Lundberg上界．

关键词:利率；双险种；再保险；破产概率

本文在文献[1-3]的基础上建立了常利率因素下双险种的再保险风险模型，并得到初始准备金为u时破产概率ψ(u)的明确表达式和Lundberg上界．这不仅加强了模型的现实描述能力，而且对保险公司的安全经营及其监督也具有非常重要的意义．

1模型的建立

设保险公司的盈余过程为

U(t)=

u(1+δ)+(c1t-c1R1t+c2t-c2R2t)(1+δ)-

其中，U(t)为保险公司在时刻t的盈余；u=U(0)>0为保险公司在经营初期的准备金；ci>0(i=1,2)为保险公司第i种险种单位时间内收取的保费，即保费率；ciRi(i=1,2)为原保险人单位时间支付第i种险种给再保险人保费；Xki(i=1,2)表示保险公司第i种险种第k次的索赔额；Rki(i=1,2)表示再保险公司第i种险种第k次的补偿给原保险人的赔偿额；Ni(t)(i=1,2)则表示时刻t为止保险公司第i险种所发生的理赔总次数.

我们作如下的假设：

假设2{N1(t):t≥0}是以λ1为参数的possion过程．{N2(t):t≥0}是以λ2为参数的possion过程．{N1(t):t≥0}与{N2(t):t≥0}相互独立．

假设3为保证保险公司稳定经营要求：令

H(t)=(c1+c2-c1R1-c2R2)·(1+δ)t-

称{H(t),t≥0}为盈利过程．通常要求E(H(t))>0由独立性可知

由于

本研究拟采用LC-MS/MS法对原发性高脂血症人群的血浆中9种胆汁酸的分布情况进行分析，并通过与健康人群相关胆汁酸进行比较，了解人体的血脂水平与其血浆胆汁酸分布情况的相关性，对比分析原发性高脂血症人群与健康人群血浆中胆汁酸的组成与含量差异，以期为原发性高脂血症人群的治疗和饮食结构调整提供有力的客观性依据。