赵小峰,陈宗兴,霍学喜

（1.西北农林科技大学 经济管理学院，陕西 杨凌 712100；2.西安工程大学 人事处，西安 710048；3.中国农工民主党中央委员会，北京 100011）

中国农产品价格波动机理探索

赵小峰1,2,陈宗兴3,霍学喜1

（1.西北农林科技大学 经济管理学院，陕西 杨凌 712100；2.西安工程大学 人事处，西安 710048；3.中国农工民主党中央委员会，北京 100011）

为探索我国农产品价格周期性波动的内在机理，首先对农产品价格波动的成因、价格波动与影响因素之间相关关系进行了研究；利用多Agent技术，构建了农产品价格波动动态模型，并对多因素间的协作过程与工作原理进行了设计；在多Agent模型下，以小麦市场价格趋势数据为对象，借助自回归条件异方差模型（ARCH）对价格波动规律及强度进行了探索，在此基础上对ARCH模型进行变换形成TRCH模型，进行了模型的检验与估计。通过实验仿真，结果表明农产品价格波动动态模型能有效的反应价格波动的内在机理，有利于实现农产品价格波动的事先预警。

价格波动；农产品价格；建模；多Agent

引 言

农产品价格是中国每届政府领导所关注的主要焦点,其波动不但涉及中国同世界的经济增长问题,而且还涉及中国的“三农”问题[1]。与此同时,农产品价格波动问题是世界各国长期存在且又未很好得以解决的现实问题[2]。就我国而言,其受到各种自然气候、生产成本、市场供求,以及异常事件等诸多不确定因素的影响[3],这使得价格机制的作用难以发挥,更给市场价格预测带来严重障碍。……