李俏，胡燕京

(青岛大学经济学院，山东青岛266071)

我国上市商业银行风险评价
——基于2014年年报数据的因子分析

李俏，胡燕京

(青岛大学经济学院，山东青岛266071)

基于因子分析法对2014年16家上市商业银行年报数据进行分析，从资本、信用、盈利和流动四个方面建立商业银行风险评价指标体系，并在设定各项指标权重基础上，计算出各银行综合风险控制水平.该评分体系较好地反映了我国商业银行整体风险水平，为银行业管理层做出决策提供参考.

商业银行;风险评价;因子分析

1 引言

风险，是对未来收益的不确定性.商业银行，作为特殊企业，其经营和管理的核心就是风险控制.商业银行风险是指在经营环境中，由于无法预料的不确定性事前因素或实际情况变化与预期情况不相符，而引起实际收益水平与预期收益水平相背离，造成银行收益减少或遭受损失的情况.如今，随着互联网金融和资本市场开放程度的不断扩大，大批新兴金融机构和外资银行涌入市场，在给市场注入新鲜血液的同时，也给我国传统银行业带来新的挑战.面对激烈竞争的金融市场，我国商业银行要积极推进产品创新、制度创新，加强风险管理，及早认识银行业所面临的风险，在不断防范新风险产生的同时及时化解已有风险.

正确认识和评价银行业所面临的风险，是进行风险控制的基础.目前，我国监管部门对银行业风险体系的评价和监管主要集中在两方面……