聂淑媛

（1．西北大学 数学与科学史研究中心，西安 710127；2．河南科技大学 林业职业学院，河南 洛阳 471002）

尤尔建立时间序列线性自回归AR(P)模型的历史过程探析

聂淑媛1，2

（1．西北大学 数学与科学史研究中心，西安 710127；2．河南科技大学 林业职业学院，河南 洛阳 471002）

文章透过尤尔的生平经历及研究背景，立足于原始文献，从变量差分方法和无意义相关以及时间序列的分类等基础性工作出发，深入探讨了模型的历史形成过程及其意义。

尤尔；AR（P）模型；变量差分方法；相关

现行的时间序列分析领域普遍认为时间序列分析方法起源于19世纪20年代，由英国统计学家尤尔首创，但许多著作中仅限于指出这一事实，并未具体分析。本文将从挖掘尤尔的生平经历及研究背景入手，立足于原始文献，试图对尤尔建立模型的历史形成过程追根溯源。

1 尤尔生平与研究背景

尤尔 （George Udny Yule），1871年2月 18日生于苏格兰哈丁顿附近的蒙哈姆，其家庭有良好的学识声誉，他的叔父亨利尤尔（Henry Yule，1820~1889）是英国著名的地理学家和东方学专家，并于1889年被封为爵士。因此，尤尔从小就受到较好的教育，13岁进入文契斯特学院学习，1887年16岁时到伦敦大学学院攻读工程学，1890年获得学位并从事工程学领域的工作两年，1892年开始转向物理学，一年内相继发表了四篇有关电波方面的文章。尽管尤尔在这两方面颇有建树，但他本人觉得似乎还没有找到一个自己特别感兴趣并且能够终生研究的方向，所幸的是，1893年夏，当他从德国回到伦……