张 勇

（宿州学院 经济管理学院，安徽 宿州 234000）

0 引言

银行的贷款风险指的是银行的经营和管理中，因为受到了各种不确定的因素的影响，使得银行的实际的收益和预期的目标发生偏离，有可能使得资产受到损失。银行贷款风险具有客观性、隐蔽性、扩散性和可控性的特征；银行贷款风险呈现出后发性、隐形性和被殃性得特殊属性。银行的不良贷款在金融体系中存在着非常大的风险隐患，严重情况下甚至会影响诱发社会的金融危机，动摇银行体系，从而影响了社会的经济增长。基于负债组合模型的银行贷款风险是资产负债管理的重要工具，控制风险则是资产负债管理的重要目标，因此，国内外的学者对基于负债组合的银行贷款风险管理进行了大量的研究。本文分析了银行贷款风险，探讨了基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型和基于资本充足率约束控制预留缺口的资产负债组合模型，并对基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型进行了验证。

1 基于资产负债组合模型的银行贷款管理

资产的负债管理是总体的风险控制和资源的配给相结合的方法，资产负债管理的目标是控制风险。利用资产负债组合模型可以对资产进行负债管理，从而考虑负债的实际情况对投资进行优化组合，不但可以减少风险，而且可以获得最大收益。

1.1 基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型

1.1.1 非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型的提出