梁国鹏 刘力军

DOI：10.19850/j.cnki.2096-4706.2021.08.025

摘  要：随着计算机科学技术的发展，全球主要资本市场凭借信息化的高效优势，得到飞速发展，电子化交易广泛普及，计算机科学技术逐渐与各个学科技术相互融合，人们开始专注于使用计算机程序进行股票的预测分析，甚至是实现自动化交易。通过对量化交易系统展开研究，对现有交易策略进行分析并根据其存在的不足进行改进，以此实现量化交易系统的有效运行，进行回测来指导投资者并为其带来超额收益。

关键词：Python;量化交易;策略

中图分类号：TP311.52       文献标识码：A 文章编号：2096-4706（2021）08-0086-05

Design and Implementation of Quantitative Trading System Based on Python

LIANG Guopeng，LIU Lijun

（Nanjing Audit University Jinshen College，Nanjing  210023，China）

Abstract：With the development of computer science and technology，the worlds major capital markets have developed rapidly with the high-efficiency advantage of informatization. Electronic transaction is widely popularized. Computer science and technology is gradually integrated with various discipline technologies. People begin to focus on using computer programs for stock prediction and analysis，and even for realizing automatic trading. Through the research of the quantitative trading system，the existing trading strategies are analyzed and improved based on their shortcomings，so as to realize the effective operation of the quantitative trading system and carry out back test to guide investors and bring them excess returns.

Keywords：Python;quantitative trading;strategy

0  引  言

中国股票市场发展至今不到30年，却几乎走完西方发达国家股票市场两百多年的历程，这是一个辉煌的成果^[1]。在过去的三十年中，西蒙斯的投资公司通过自己开发计算机程序进行股票分析，使交易几乎全部实现自动化，充分利用了计算机精准性和高执行率等特性，为它的交易带来了巨大优势，从而获得了超额的收益。量化交易自二十世纪七八十年代起迅速发展，程序化交易逐步成为市场的主流，而近些年量化交易在国内还是一种新兴的投资模式，相比于手工交易存在的诸多优势，有着更低的亏损风险和更高的盈利概率。量化投资因其结合了传统的投资理念和先进的计算机技术，天然具备很多主观交易难以企及的优势^[2]，其未来的发展前景十分广阔。

1  量化交易的意义

1.1  更高的交易效率

对于交易策略的验证，过去往往是采用人工方式，基于历史表现与行情数据反复计算，而量化交易仅需要通过系统几分钟的回测便可得到验证结果，效率大幅度提升。……