常 韬

（中国人民大学 信息学院，北京 100872）

1 前言

近年来计算机和互联网技术快速发展，深刻地影响和改变了人类社会生产和生活的各个方面。人工智能是计算机领域的技术至高点，很早以前人类就梦想着有一天可以制造出能模拟甚至超过人类大脑的机器，来帮助人类解决遇到的难题，无数科学家和工程师为了这个目标而不懈努力，随着机器学习和人工神经网络技术的快速发展，这个目标已经初步实现，特别在证券投资领域已经开始了越来越广泛的应用。人工智能是基于现代计算机系统硬件和软件模拟人的认知和推理机制，利用数学理论和方法获取外界信息，对信息进行自主处理和决策并输出问题答案的技术。人工智能综合了计算机科学、应用数学、哲学和生物学，是人类工业文明和科技工程文明发展过程中为解决复杂问题而发展出来的技术结晶。证券市场具有影响因素多、数据变化迅速、信息不完全等特点，传统的技术指标和数据分析难以预测价格变化。而人工智能技术中的深度学习和强化学习能够对复杂无规律数据进行自动学习和自适应优化。早在上世纪80年代美林证券就开始研究量化交易，2014年创立的人工智能分析处理引擎Kensho开始逐步取代金融分析师，标志着人工智能具备分析预测证券市场的能力。

2 人工智能交易系统的优点与强化学习的运用

人工智能交易系统的主要功能是利用深度学习和强化学习等计算机技术对大量的历史交易数据进行训练建模，通过特定算法发现隐藏的知识和规律，得到一个能在一定程度上预测未来交易行情的模型。……