徐杰 黄徽 邓博文

【摘  要】信贷问题要求全面考虑中小微企业的各项指标，以期获得相对可靠的信贷策略。本文主要通过对附件中的相关数据进行处理、计算，并根据信贷政策，针对各个问题得出相应模型，并得到相应合理的结果。对于问题一，首先对数据进行无量纲化处理，并剔除异常数据，然后利用聚类分析将企业发票的总数量、发票数量的稳定性以及企业发票数量的发展趋势作为企业的综合水平指标进行分析。接着利用matlab运用熵权法分别得出发票作废率与企业的信誉评级之间的权重、企业的利润与企业的综合水平之间的权重，进而对企业实力与企业信誉进行评分，对企业实力分析得出可贷额度，对企业信誉分析得出利率优惠，从而获得银行在年度信贷总额固定时对企业的信贷策略模型。

【关键词】熵权法;聚类分析

1.问题重述

银行信贷政策的制定通常是先评估中小微企业的实力、信誉等级，并根据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。银行通常向实力强以及供应关系稳定的企业进行贷款服务，并对信誉高以及信贷风险小的企业给予利率优惠。某银行的贷款额度为10～100万元，年利率为4%～15%，贷款期为1年。根据附件1、2、3以及实际情况建立数学模型解决以下问题：

（1）对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析，给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。

（2）在问题1的基础上，对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析，并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。……