袁铭涓 孙若莹

北京信息科技大学，北京 100192

随着我国经济的快速发展，大宗商品交易市场受到了广泛而密切的关注。期货交易在固定的场所或平台按照既定标准进行买卖合约，到期交割现货。现货价格是期货价格的基础，期货价格能够发现到期日现货市场的预期价格，二者具有长期协整关系。

我国作为农业大国，大宗农产品期货在我国期货市场的交易中盘踞绝对的优势，大宗农产品价格关系着国计民生，也是农产品期货市场稳定发展的根基。近年来大宗农产品价格变化较大，不稳定性加剧，价格风险日益增加。影响大宗农产品价格产生变化的要素主要有两方面：一方面是人们根据农产品交易的历史价格，凭借经验进行商品定价，使得大宗农产品价格序列呈现出一定的历史相关性；另一方面是由于政策变动、自然灾害等情况引发的市场需求萎缩、资金短缺等现象，也导致农产品价格在短期内呈现出波动大、非平稳的特点[1]。这些影响因素难以被量化，却通过价格数据序列中突然变化的拐点体现了其作用。

因此，挖掘商品期货价格规律，对未来农产品价格走势进行更加精确的预测，对于政府、金融投资者、大宗交易商的决策都十分重要和关键。首先，有利于提高中国在国际大宗农产品期货市场的地位，指导我国大宗农产品定价市场化改革方向；其次，有利于帮助政府制定相关价格调控政策，强化期货市场监管，促进期货现货市场有效联动，维护金融交易市场的稳定发展；……