刘倡 吴周震 李金香 韦明虎 吴英瑶

摘 要：本文通过SPSS、MATLAB软件对需贷款企业大量发票信息进行定量分析研究，使其转化为更加合理有效的可行性风险评价指标，再结合企业信誉信息，形成了信贷评价指标系统和决策树数据集，并建立了基于ID3算法的决策树初步模型。隨着问题的深入，应考虑到信贷决策时存在的最优选择：一是在降低风险系数的同时，应尽量提高银行的利润，同时防止客户流失;二是研究不同突发因素对不同类别企业的影响程度。对此，模型引入了总利润检验、客户流失率指标以及AHP下的信贷调整策略，对决策树模型做进一步的优化处理。

关键词：风险指标系统;决策树;ID3算法

一、问题背景

2020年末，全国中小微企业贷款余额15.3万亿元，增速超过30%，其中5家大型银行增长54.8%。信贷业务是银行的基础业务与主要盈利业务，银行通过前后贷出与收回资金之差获得利润。而处于起步阶段的中小微企业是放贷主要对象，如果中小微企业由于某些因素不能履行信贷约定且无相应的抵押资产，将导致银行资金不能收回，出现烂账与亏损。

二、问题分析

银行在进行贷款时，审批的第一要素是风险，而不是所能获得的利润。当然在风险系数较低的前提下，使得所获的利益最大，便是最优决策。然而评价风险系数的指标较多，且有些企业相关数据需要进行合理的量化分析才能转化为具有可行性的风险评价指标，所以如何对需要贷款中小微企业的相关数据信息进行量化分析，得到合理的评价系统指标，建立相匹配的决策模型对信贷策略研究尤为重要。……