随着大宗商品金融化的发展，我国煤炭价格的剧烈波动除了与非金融因素有关之外，与金融因素也有着密不可分的关系。因此，本文从金融和非金融结合的视角，研究我国煤炭价格波动风险预警机制，以期为我国煤企改革、煤炭价格调控提供决策借鉴，进一步促进煤炭市场的健康发展。

赵国浩、车康模(2011)的研究基础是价格监测预警理论，首先，研究煤炭价格监测预警的内容和方式；其次创构了煤炭价格监测预警的指标体系；最后，将煤炭价格波动警情进行分级设定，设立预警辨别指标，创建预警调控机制，不但给出了理论创新，也对调节煤炭价格进行了实际指导[2]。张涛、黄国良、姚圣(2012)综合现阶段中国煤炭行业的特点以及我国煤炭企业的风险特征，选取煤炭企业的市场警情指标，研究样本为2006—2009年的国有重点煤炭企业数据，研究方法采用了因子分析法和聚类分析法，最终确定了预警标准，并创构了煤炭企业市场风险预警模型[3]。丁志华、赵洁、周梅华(2013)认为煤炭价格与GDP的变化有正向关系， 但这种关系体现在时变弹性上，是非对称性的，也就是说煤炭价格上涨引起 GDP 上升的幅度远小于其下跌引起的 GDP 降落，因而要在该理论基础上完备 GDP-煤炭价格调控机制，建立关联预警机制，避免煤炭价格变动幅度增大[4]。刘玥、曾庆婷、周顶峰等(2014)立足于价格预警理论，指标采用煤炭工业生产者购进价格指数，通过实证研究将警情等级划分为各个区间，并得出结论，即2013年煤炭工业生产者购进价格指数无警情，通过检验与现实拟合度较好[5]。……