周凡 许蕾 季文轩

文章基于38家上市银行2010-2020年的面板数据，利用动态系统GMM模型，引入虚拟变量研究新冠疫情对个人住房贷款的影响。结果表明新冠疫情的爆发对个人住房贷款的风险存在显著的负向影响。鉴于此本文提出如下建议：加大对信用风险的防范，求同存异地管理各地区个人住房贷款业务，同时提高内部管理机制，致力推动个人住房贷款业务的发展。

人民银行召开2021年金融法治工作电视会议中强调“目前应当统筹推进金融立法，积极参与防范化解重大金融风险。”信贷业务是推动我国经济发展的重要动力。受疫情冲击，商业银行如何管理违约风险是有待解决的问题。研究新冠疫情对个人住房贷款业务的影响有重要的现实意义。动态系统GMM模型控制变量间的因果关系，对内生性问题提供了帮助。本文拟用38家上市银行2010-2020年的面板数据，利用动态系统GMM模型探析新冠疫情对个人住房贷款业务的影响。不仅在理论上填补研究空白，同时引导商业银行在发展个人住房贷款业务同时做好应对突发事件的准备。

影响个人住房贷款的因素有很多。如年收入、年龄、性别等与个人住房贷款风险有相关关系。除此之外还有国内生产总值、房价等。

产生风险的方面主要有银行内部不尽责导致的信息不对称。员工管理不规范，业务审查不到位等造成的操作风险，以及不同地区房贷政策的改变导致市场风险的产生。综上，个人住房贷款业务不成熟暗含诸多风险，多数学者研究均以某行为对象，对突发事件所带来的影响研究较少。……