唐煜 崔海浪

[摘 要]随着消费观念的逐渐改变，我国居民信用卡持卡率逐年攀升，但信用卡逾期问题却成为困扰大多数银行的一大问题。本文以客户过去两年是否为违约客户（Y）为因变量，以个人短期消费负债在总负债中的比率（X1）、年龄（X2）、30-59天逾期还款（X3）等8个指标为自变量构建判别函数，试图为个人信用风险评估指标体系的构建提供新的思路。

[关键词]Fisher判别法;个人信用风险;风险评;判别函数

随着消费观念的逐渐改变，我国居民的信用卡持卡率逐年攀升。根據中国人民银行所发布的《金融机构本外币信贷收支表》，2019年9月我国个人短期消费信贷规模已经达到95303.17亿元，信用卡的发卡量9.7亿张，达到了平均每人0.7张的水平，信用卡业务已然成为银行业的一大支柱型业务。但是，央行发布的数据表明，信用卡逾期半年未偿信贷总额高达880.98亿元，占个人短期信贷总额的0.93%，环比增长16.43%。由此可见，个人信用风险问题所产生的影响已经越来越大，应该引起我国商业银行业的重视。

1 国内外文献综述

信用风险评估是指商业银行运用评估技术对可能引起贷款风险的因素进行定性分析和定量计算，目的在于测度借款人的违约概率，从而为贷款决策提供依据[1]。学界对于商业银行信用风险评估问题的探索最早开始于二十世纪三十年代，但直到二十世纪六十年代后，信用风险评估问题才开始广泛引起学者关注。以Jung和Allen为代表的早期学者的研究主要基于经验总结。……