乔森

摘要：在金融市場快速发展背景下，开始出现了量化交易与投资行为。量化投资策略的优势在于其能够确保投资人员更加科学有效地选择投资对象，通过建立模型能够第一时间了解市场动态发展情况，以此获取超额效益。本文分析和研究了量化投资策略及其应用，希望能够对相关人员起到参考性价值。

关键词：量化投资策略 量化选股 海龟交易

量化投资主要是投资人员通过计算机信息建立数据模型，将市场信息和相关数据输入到模型当中，利用相关公式计算出投资对象，由此确保投资决策的最优化。量化投资不依赖于投资人员的主观判断，而是将投资人员的经验利用信息上传到模型当中，以此实现投资理念。投资者在投资行为中比较关注风险和收益之间的合理配比，并且通过夏普比率对风险和收益进行控制。量化投资人员不需要对琐碎信息进行重复分析，只需要对模型进行优化完善，并且对可以盈利的模型进行创新设计。

一、量化投资策略分析

量化投资策略主要包括统计套利策略，择时策略，算法交易策略以及高频交易策略等。对于量化择时策略来说，该种交易策略具有较高的收益。通过量化分析宏观指标和微观指标，可以对未来经济走向进行判断，明确买入和卖出行为。量化择时策略中主要包括趋势跟踪策略，理性交易策略和噪音交易策略。投资人员所应用最多的是趋势跟踪策略。统计套利策略属于风险套利，通过分析和研究历史数据，基于统计学理论对该链分布情况进行估计，对规律的未来存在状态进行判断。……