陆妍

摘要：分位数回归主要描述自变量x和因变量丫的分位数之间的线性关系，不仅能够度量回归变量对因变量分布中心的影响，而且也能够度量回归变量对分布上尾和下尾的影响，因此比经典的最小二乘回归法更具有优势。

关键词：分位数回归;贝叶斯定理;马尔科夫链蒙特卡洛;非对称拉普拉斯分布

一、研究背景

回归分析一自以来都是社会科学定量研究领域的重点内容，使用回归分析的基本目的是为了揭示因变量和自变量之间的关系，模型主要是条件均值模型。在实际应用中我们会发现条件均值模型具有许多的局限性，通常在模型中需要假设随机扰动项是服从均值为零且同方.差的分布。但是在实际生活中，这些假设是很难被满足的，为了弥补普通最刁仁乘法在回归分析中的缺陷，Koenker和Bassett（1978）将均值回归模型扩展到了因变量的条件分位数模型，首次提出了分位数回归的思想。

随着贝叶斯推理在广义线性模型的使用越来越广泛的时候，研究者们发现贝叶斯方法相对于古典推断存在很大的优势。MCMC方法的应用也越来越广泛，即使是在复杂的情况下，MCMC方法依然可以获得人们感兴趣的所有参数的后验分布。结合这些优点，贝叶斯理论便能与分位数回归完美的结合起来，很好的发展了分位数回归模型。

二、分位数回归

分位数回归（Quantile Regression）由Koenker和Bassett在1978年提出，它主要描述自变量X和因变量Y的分位数之间线性关系。设随机变量X的分布函数为F，对任意0<τ<1，称F^-1（τ）=inf{x：F（x）≥τ}为X的τ-分位数。

三、非對称拉普拉斯分布（LAD）

定义：称随机变量X服从非对称普拉斯分布，若其密度函数为：，记为X～ALD（μ，σ，τ），对应的分位数函数为：机变量X在τ处的分位数等于位置参数μ，即F^-1（x;μ，σ，τ）|x=τ=μ，这是ALD可以作为分位数回归模型误差分布的重要依据。

四、贝叶斯估计的基本原理

（1）贝叶斯定理

对于给定的观测数据集y，β的条件分布为：p（β|y）=p（y|β）p（β）/p（y），由于当样本数据给定时p（y）为常数，与参数β无关，因此上式可以写为：p（β|y）∝p（y|β）p（β），上式称为贝叶斯定理，p（β）为参数β的先验信息。给定y下的β的似然函数为：L（β|y）=∏_i=1ⁿp（y_i|β）=p（y¹，y²，…，y_n|β）=p（y|β），则贝叶斯定理可以写成：p（β|y）∝L（β|y）p（β）。

（2）后验分布

先验信息与样本信息相结合得到后验信息，后验密度综合了所有参数的先验信息和样本信息，是贝叶斯统计推断的基础，若后验密度非标准形式，其分布特征可以通过模拟抽样技术得到。

（3）MCMC方法

MCMC方法是从函数f（·）抽取一个马尔科夫链X₁，X₂，……，然后用抽样均值近似总体期望μ=E_π（f（X_i））其中π为其稳定分布。如果密度函数f（x₁，x₂，…，x_n）=f（X₁）∏i=2f（x_i|x¹，x²，…，x_i-1）等式的各个条件密度不可以自接模拟得到，或者参数分布函数是非标准形式，可以在非参数空间上构造一个马尔科夫链，使其稳定分布为目标分布，这样只要马尔科夫链收敛，其抽样均值就是来自目标分布的扣孵羊序列，这种刊时羊算法称为MCMC抽样算法。

五、分位数回归、ALO、贝叶斯估计相结合

求解分位数回归系数是最小化损失函数：。在模型：y=x'β+ε中假定ε～ALD（0，σ，τ），则y～ALD（x'β，σ，τ），则样本的似然函数为：则在特定的分位数τ下，（1）式的极小化损失函数与（2）式的极大化似然函数是等价的，因此分位数回归的参数估计值可以通过优化似然函数得到，由于（2）式连续但不可导，对参数求导没有解析解，在这种情况下采用MCMC模拟的方法得到参数的后验分布。评估系数和尺度参数的先验密度为f（β）、φ（σ），参数的联合后验密度为p（β，σ|y）∝L（y_i;x_i'，σ，τ）f（β）φ（σ）。

参考文献

[1]曾惠芳，朱慧明.基于MCMC算法的贝叶斯分位回归计量模型及应用研[D]湖南大学，2011.